PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с AMZN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 10 years, GRPM returned 10.99%/yr vs 21.29%/yr for AMZN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 10.99% против 21.29% соответственно.

GRPM

1 день
-0.11%
1 месяц
2.30%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.51%
1 год
21.90%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.99%

AMZN

1 день
-2.53%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.32%
6 месяцев
7.59%
1 год
21.54%
3 года*
26.25%
5 лет*
9.30%
10 лет*
21.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		7.11%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
AMZN
Amazon.com, Inc		8.32%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Correlation

The correlation between GRPM and AMZN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.45

The correlation between GRPM and AMZN shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

GRPM vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPMAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.72

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.18

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.00

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

2.39

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPM vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPMAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.72

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.26

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GRPM и AMZN

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-94.40%

+51.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-21.74%

+14.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-30.88%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-56.15%

+28.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-56.15%

+13.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-9.08%

+8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-28.12%

+22.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

9.02%

-6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и AMZN

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 3.82%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

7.24%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

20.35%

-9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

30.00%

-13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

35.50%

-14.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

32.46%

-10.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и AMZN

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and AMZN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZN has higher volatility (7.24%) compared to GRPM (3.82%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs AMZN's -94.40%.

GRPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор