Сравнение GRPM с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Amazon.com, Inc. (AMZN).
GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или AMZN.
Основные характеристики
| GRPM | AMZN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.46% | 37.50% |
| Дох-ть за 1 год | 42.04% | 46.51% |
| Дох-ть за 3 года | 8.53% | 5.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.69% | 19.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.53% | 29.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 3.79 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 9.88 | 7.75 |
| Индекс Язвы | 4.27% | 5.88% |
| Дневная вол-ть | 19.41% | 26.88% |
| Макс. просадка | -43.12% | -94.40% |
| Текущая просадка | -1.20% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между GRPM и AMZN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и AMZN
С начала года, GRPM показывает доходность 24.46%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 37.50%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 10.53% против 29.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRPM c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и AMZN
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.87% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% | 1.28% | 1.80% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и AMZN
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и AMZN
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 6.39%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.