Хотите диверсифицировать портфель помимо GOVT? У ETF ниже самая низкая корреляция с GOVT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GOVT.
Лучшие диверсификаторы для GOVT
1424 ETF имеют низкую корреляцию с GOVT (менее 0.3), из них 100 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.47, почти не изменилась с -0.50 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.47 | -0.49 | -0.50 | 73 | Leveraged Currency | GOVT vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.42 | -0.24 | -0.17 | 84 | Oil & Gas | GOVT vs UGA | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.41 | -0.25 | -0.19 | 57 | Oil & Gas | GOVT vs DBE | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.40 | — | — | 81 | Systematic Trend | GOVT vs FFUT | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.38 | -0.21 | -0.16 | 52 | Commodities | GOVT vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GOVT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GOVT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.34, против -0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.34 | -0.17 | -0.16 | 69 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.29 | -0.13 | -0.14 | 76 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.29 | -0.12 | -0.14 | 74 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.26 | -0.11 | -0.13 | 78 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.25 | -0.11 | -0.15 | 67 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GOVT
Добавьте GOVT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GOVT