Хотите диверсифицировать портфель помимо GOF? У фондов ниже самая низкая корреляция с GOF — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GOF.
Лучшие диверсификаторы для GOF
8 фондов имеют низкую корреляцию с GOF (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) (Long-Short), корреляция за 1 год — 0.05, почти не изменилась с 0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 58 | Long-Short | GOF vs SAOAX | |
| Guggenheim Ultra Short Duration Fund | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 98 | Ultrashort Bond | GOF vs GIYIX | |
| Guggenheim Municipal Income Fund | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 80 | Municipal Bonds | GOF vs GIJAX | |
| Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 0.23 | 0.14 | 0.16 | 68 | Multistrategy | GOF vs RYMQX | |
| Guggenheim Managed Futures Strategy Fund | 0.25 | 0.13 | 0.09 | 53 | Systematic Trend | GOF vs RYMTX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GOF, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GOF и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Ventas, Inc. (VTR) (Real Estate), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas, Inc. | -0.04 | 0.11 | 0.20 | 80 | Real Estate | |
| Energy Transfer LP | 0.02 | 0.15 | 0.25 | 69 | Energy | |
| British American Tobacco p.l.c. | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 77 | Consumer Defensive | |
| AbbVie Inc. | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 62 | Healthcare | |
| International Business Machines Corporation | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 53 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GOF
Добавьте GOF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GOF