- ISIN
- US89834G6044
- CUSIP
- 89834G604
- Эмитент
- CrossingBridge
- Дата выпуска
- 30 янв. 2018 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции CBLDX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CBLDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,284.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) показал доход в 1.88% с начала года и 3.92% за последние 12 месяцев.
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.36%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CBLDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 84% месяцев были с положительной доходностью, а 16% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 30 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CBLDX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 31 авг. 2021 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.51% | 0.26% | -0.42% | 0.91% | 0.45% | -0.42% | 0.36% | 0.21% | 1.88% | ||||
| 2025 | 0.85% | 0.36% | 0.18% | 0.03% | 1.03% | 0.71% | 0.74% | 0.55% | 0.49% | -0.09% | 0.29% | 0.76% | 6.04% |
| 2024 | 0.67% | 0.82% | 0.91% | 0.45% | 0.75% | 0.15% | 0.50% | 0.66% | 0.75% | 0.35% | 0.62% | 0.25% | 7.11% |
| 2023 | 1.38% | 0.44% | -0.25% | 0.90% | 0.25% | 0.38% | 0.83% | 0.70% | 0.29% | 0.33% | 0.96% | 1.24% | 7.71% |
| 2022 | 0.09% | 0.04% | 0.04% | -0.21% | -0.39% | -1.00% | 0.34% | 0.25% | -0.38% | 0.71% | 0.47% | 0.70% | 0.66% |
| 2021 | 1.73% | 1.35% | 0.44% | 0.59% | 0.21% | 0.30% | 0.26% | 1.56% | 0.16% | 0.32% | -0.08% | 0.40% | 7.44% |
Метрики бенчмарка
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund has an annualized alpha of 4.19%, beta of 0.03, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 2018.
- This fund captured 12.54% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.23%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.12 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.12 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.19%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 12.54%
- Участие в снижении
- -0.23%
Комиссия
Комиссия CBLDX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBLDX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 95% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBLDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.32 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | 2.50 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 10.58 | +6.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CrossingBridge Low Duration High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.62 | $0.69 | $0.74 | $0.49 | $0.52 | $0.39 | $0.29 | $0.22 |
Дивидендный доход | 5.66% | 6.43% | 7.12% | 7.65% | 5.07% | 5.13% | 3.97% | 2.85% | 2.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CrossingBridge Low Duration High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.08 | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.25 | ||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.62 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.07 | $0.05 | $0.69 |
| 2023 | $0.06 | $0.05 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.74 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.05 | $0.02 | $0.04 | $0.07 | $0.18 | $0.49 |
| 2021 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.19 | $0.04 | $0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund показал максимальную просадку в 8.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка CrossingBridge Low Duration High Yield Fund составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.15%март 2020 г. | 28d | 5mo 8d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-1.88%июль 2022 г. | 2mo 10d | 5mo 14d | 7mo 24dапр. 2022 г. - дек. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-1.05%апр. 2025 г. | 24d | 18d | 1mo 12dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.73%июнь 2026 г. | 12d | — | 1mo 20dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-0.73%март 2026 г. | 1mo 2d | 20d | 1mo 22dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| CBLDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -56.78% | +48.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | -9.10% | +8.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.05% | -18.90% | +17.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.88% | -25.43% | +23.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.17% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -10.69% | +10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.14% | -1.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CBLDX
Добавьте CrossingBridge Low Duration High Yield Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CBLDX