Сравнение GLL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GLL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или SPY.
Корреляция
Корреляция между GLL и SPY составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GLL и SPY
Основные характеристики
GLL:
-1.43
SPY:
0.32
GLL:
-2.41
SPY:
0.51
GLL:
0.76
SPY:
1.07
GLL:
-0.46
SPY:
0.39
GLL:
-2.05
SPY:
1.52
GLL:
21.84%
SPY:
3.13%
GLL:
31.39%
SPY:
14.74%
GLL:
-97.60%
SPY:
-55.19%
GLL:
-97.60%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -28.21%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -18.35% против 11.89% соответственно.
GLL
-28.21%
-14.32%
-25.72%
-43.20%
-21.82%
-18.35%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и SPY
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GLL и SPY
GLL
SPY
Сравнение GLL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и SPY
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GLL и SPY
Максимальная просадка GLL за все время составила -97.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и SPY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 7.06%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.