PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -23.37%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности GLL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -23.37% против 15.49% соответственно.

GLL

1 день
2.05%
1 месяц
3.37%
С начала года
-14.49%
6 месяцев
-18.72%
1 год
-48.24%
3 года*
-41.46%
5 лет*
-28.82%
10 лет*
-23.37%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-14.49%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between GLL and SPY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.06

The correlation between GLL and SPY shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GLL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
2.38

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
3.24

-4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.43

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.16

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

14.72

-15.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

2.38

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

0.82

-1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.87

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.59

-1.26

Просадки

Сравнение просадок GLL и SPY

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-55.19%

-44.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-8.88%

-56.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-18.76%

-69.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-24.50%

-65.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-33.72%

-62.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.94%

-0.70%

-98.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-9.05%

-76.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.74%

1.91%

+39.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и SPY

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

2.84%

+8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

8.90%

+35.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.38%

11.83%

+40.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

17.05%

+18.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

17.94%

+14.18%

Сравнение комиссий GLL и SPY

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и SPY

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

GLL and SPY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (11.07%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs -23.37% for GLL. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs -23.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while SPY is S&P 500. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор