Сравнение GLL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GLL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLL и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -25.47% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -24.76% против 14.06% соответственно.
GLL
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -25.47%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -61.72%
- 3 года*
- -43.38%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -24.76%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и SPY
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
GLL vs. SPY — Ранг доходности на риск
GLL
SPY
Сравнение GLL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 0.96 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | 1.49 | -3.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.23 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.53 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 7.27 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.96 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 | 0.70 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | 0.79 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.56 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между GLL и SPY составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и SPY
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GLL и SPY
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -55.19% | -44.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | -12.05% | -59.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -24.50% | -65.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -33.72% | -62.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -5.53% | -93.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -9.09% | -75.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.20% | 2.54% | +41.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и SPY
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 5.35% | +15.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 9.50% | +36.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.80% | 19.06% | +35.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 17.06% | +18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.99% | 17.92% | +14.07% |