Сравнение GLL с SPY
GLL (ProShares UltraShort Gold) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -20.80%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности GLL и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -20.80% против 15.53% соответственно.
GLL
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 25.98%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- -38.14%
- 5 лет*
- -27.61%
- 10 лет*
- -20.80%
SPY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам GLL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 4.59% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.10% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between GLL and SPY is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between GLL and SPY has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. SPY — Ранг доходности на риск
GLL
SPY
Сравнение GLL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.51 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 11.15 | -12.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и SPY
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -55.19% | -44.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -8.88% | -56.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -18.76% | -69.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -24.50% | -65.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -33.72% | -62.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -3.22% | -95.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.16% | -9.03% | -76.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.16% | 1.99% | +41.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и SPY
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 16.87% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.87% | 4.85% | +12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.26% | 9.81% | +37.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.71% | 12.47% | +42.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 17.15% | +19.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 17.95% | +14.41% |
Сравнение комиссий GLL и SPY
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и SPY
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and SPY have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (16.87%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs SPY's -55.19%.
On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs -20.80% for GLL. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs -20.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
SPY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while SPY is S&P 500. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор