PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.11%
11.79%
GLL
SPY

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -33.86%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -15.94% против 13.07% соответственно.


GLL

С начала года

-33.86%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

-11.96%

1 год

-38.68%

5 лет (среднегодовая)

-21.12%

10 лет (среднегодовая)

-15.94%

SPY

С начала года

25.36%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.79%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


GLLSPY
Коэф-т Шарпа-1.312.69
Коэф-т Сортино-2.063.59
Коэф-т Омега0.781.50
Коэф-т Кальмара-0.403.89
Коэф-т Мартина-1.4417.53
Индекс Язвы26.69%1.87%
Дневная вол-ть29.44%12.15%
Макс. просадка-97.04%-55.19%
Текущая просадка-96.69%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLL и SPY

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


GLL
ProShares UltraShort Gold
График комиссии GLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между GLL и SPY составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLL, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-1.312.69
Коэффициент Сортино GLL, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.063.59
Коэффициент Омега GLL, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.781.50
Коэффициент Кальмара GLL, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.403.89
Коэффициент Мартина GLL, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.4417.53
GLL
SPY

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31
2.69
GLL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и SPY

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок GLL и SPY

Максимальная просадка GLL за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.69%
-1.41%
GLL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и SPY

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.99%
4.09%
GLL
SPY