PortfoliosLab logo
Сравнение GLL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLL и SPY составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности GLL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.80%
759.45%
GLL
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLL:

-1.40

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

GLL:

-2.32

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

GLL:

0.75

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

GLL:

-0.49

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

GLL:

-1.93

SPY:

2.26

Индекс Язвы

GLL:

24.69%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

GLL:

34.04%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

GLL:

-98.00%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GLL:

-97.87%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -36.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -19.13% против 11.99% соответственно.


GLL

С начала года

-36.12%

1 месяц

-17.18%

6 месяцев

-30.07%

1 год

-47.25%

5 лет

-21.68%

10 лет

-19.13%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLL и SPY

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии GLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLL: 0.95%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг риск-скорректированной доходности GLL, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLL, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLL: -1.40
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино GLL, с текущим значением в -2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLL: -2.32
SPY: 0.86
Коэффициент Омега GLL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLL: 0.75
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара GLL, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLL: -0.49
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина GLL, с текущим значением в -1.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLL: -1.93
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.40
0.51
GLL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и SPY

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GLL и SPY

Максимальная просадка GLL за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.87%
-9.89%
GLL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и SPY

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.85%
15.12%
GLL
SPY