Сравнение GLL с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
GLL и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или UVIX.
Корреляция
Корреляция между GLL и UVIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GLL и UVIX
Основные характеристики
GLL:
-1.43
UVIX:
-0.36
GLL:
-2.41
UVIX:
0.37
GLL:
0.76
UVIX:
1.04
GLL:
-0.46
UVIX:
-0.60
GLL:
-2.05
UVIX:
-0.87
GLL:
21.84%
UVIX:
68.81%
GLL:
31.39%
UVIX:
167.61%
GLL:
-97.60%
UVIX:
-99.80%
GLL:
-97.60%
UVIX:
-99.73%
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -28.21%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью 3.88%.
GLL
-28.21%
-14.32%
-25.72%
-43.20%
-21.82%
-18.35%
UVIX
3.88%
-4.26%
-33.11%
-62.26%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и UVIX
GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GLL и UVIX
GLL
UVIX
Сравнение GLL c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и UVIX
Ни GLL, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLL и UVIX
Максимальная просадка GLL за все время составила -97.60%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и UVIX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 7.03%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 47.52%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.