Сравнение GLL с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
GLL и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или UVIX.
Доходность
Сравнение доходности GLL и UVIX
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -33.86%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -72.10%.
GLL
-33.86%
6.99%
-11.96%
-38.68%
-21.12%
-15.94%
UVIX
-72.10%
-21.84%
-36.59%
-80.80%
N/A
N/A
Основные характеристики
| GLL | UVIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.31 | -0.53 |
| Коэф-т Сортино | -2.06 | -0.75 |
| Коэф-т Омега | 0.78 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | -0.40 | -0.81 |
| Коэф-т Мартина | -1.44 | -1.34 |
| Индекс Язвы | 26.69% | 60.40% |
| Дневная вол-ть | 29.44% | 152.26% |
| Макс. просадка | -97.04% | -99.74% |
| Текущая просадка | -96.69% | -99.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и UVIX
GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Корреляция
Корреляция между GLL и UVIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLL c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и UVIX
Ни GLL, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLL и UVIX
Максимальная просадка GLL за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и UVIX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 10.99%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 39.78%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.