Сравнение GLL с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
GLL и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или UVIX.
Основные характеристики
GLL | UVIX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -36.41% | -73.63% |
Дох-ть за 1 год | -42.11% | -85.85% |
Коэф-т Шарпа | -1.47 | -0.56 |
Коэф-т Сортино | -2.41 | -1.01 |
Коэф-т Омега | 0.75 | 0.88 |
Коэф-т Кальмара | -0.44 | -0.85 |
Коэф-т Мартина | -1.53 | -1.27 |
Индекс Язвы | 27.77% | 66.79% |
Дневная вол-ть | 28.87% | 151.78% |
Макс. просадка | -97.04% | -99.72% |
Текущая просадка | -96.82% | -99.72% |
Корреляция
Корреляция между GLL и UVIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GLL и UVIX
С начала года, GLL показывает доходность -36.41%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -73.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и UVIX
GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLL c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и UVIX
Ни GLL, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLL и UVIX
Максимальная просадка GLL за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и UVIX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 9.33%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 37.02%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.