PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLL с UVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GLLUVIX
Дох-ть с нач. г.-36.41%-73.63%
Дох-ть за 1 год-42.11%-85.85%
Коэф-т Шарпа-1.47-0.56
Коэф-т Сортино-2.41-1.01
Коэф-т Омега0.750.88
Коэф-т Кальмара-0.44-0.85
Коэф-т Мартина-1.53-1.27
Индекс Язвы27.77%66.79%
Дневная вол-ть28.87%151.78%
Макс. просадка-97.04%-99.72%
Текущая просадка-96.82%-99.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между GLL и UVIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GLL и UVIX

С начала года, GLL показывает доходность -36.41%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -73.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.46%
-48.91%
GLL
UVIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLL и UVIX

GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.


UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
График комиссии UVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.78%
График комиссии GLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLL c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLL, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-1.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLL, с текущим значением в -2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLL, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLL, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.53
UVIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UVIX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UVIX, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UVIX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UVIX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UVIX, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.27

Сравнение коэффициента Шарпа GLL и UVIX

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа UVIX равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.60-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.47
-0.56
GLL
UVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и UVIX

Ни GLL, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLL и UVIX

Максимальная просадка GLL за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-57.11%
-99.72%
GLL
UVIX

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и UVIX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 9.33%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 37.02%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.33%
37.02%
GLL
UVIX