Сравнение GLL с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
GLL и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или UVIX.
Корреляция
Корреляция между GLL и UVIX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GLL и UVIX
Основные характеристики
GLL:
-1.40
UVIX:
-0.28
GLL:
-2.32
UVIX:
0.83
GLL:
0.75
UVIX:
1.10
GLL:
-0.49
UVIX:
-0.54
GLL:
-1.93
UVIX:
-0.79
GLL:
24.69%
UVIX:
68.66%
GLL:
34.04%
UVIX:
190.58%
GLL:
-98.00%
UVIX:
-99.80%
GLL:
-97.87%
UVIX:
-99.67%
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -36.12%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью 26.50%.
GLL
-36.12%
-17.18%
-30.07%
-47.25%
-21.68%
-19.13%
UVIX
26.50%
37.24%
-24.01%
-54.87%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и UVIX
GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GLL и UVIX
GLL
UVIX
Сравнение GLL c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и UVIX
Ни GLL, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLL и UVIX
Максимальная просадка GLL за все время составила -98.00%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и UVIX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 16.85%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 98.15%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.