Сравнение GLL с UVIX
GLL (ProShares UltraShort Gold) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, GLL returned -38.14%/yr vs -80.89%/yr for UVIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. GLL charges 0.95%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности GLL и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -37.30%.
GLL
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 25.98%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- -38.14%
- 5 лет*
- -27.61%
- 10 лет*
- -20.80%
UVIX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -37.30%
- 6 месяцев
- -39.53%
- 1 год
- -84.89%
- 3 года*
- -80.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLL и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 4.59% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | 10.10% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -37.30% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
Correlation
The correlation between GLL and UVIX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. UVIX — Ранг доходности на риск
GLL
UVIX
Сравнение GLL c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.99 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.35 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и UVIX
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -99.98% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -85.79% | +20.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -99.36% | +11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -99.97% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.16% | -88.59% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.16% | 63.76% | -20.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и UVIX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 16.87%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 33.83%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.87% | 33.83% | -16.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.26% | 87.07% | -39.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.71% | 112.71% | -58.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 136.06% | -99.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 136.06% | -103.70% |
Сравнение комиссий GLL и UVIX
GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и UVIX
Ни GLL, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLL and UVIX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (33.83%) compared to GLL (16.87%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs UVIX's -99.98%.
On 3-year performance, GLL leads with -38.14% vs -80.89% for UVIX. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 16.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLL has performed better with a -38.14% return vs -80.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
GLL and UVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while UVIX is Volatility. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 2.78% for UVIX.
GLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор