PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLL с UVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLL и UVIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GLL и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-36.77%
-99.50%
GLL
UVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLL:

-1.18

UVIX:

-0.49

Коэф-т Сортино

GLL:

-1.85

UVIX:

-0.44

Коэф-т Омега

GLL:

0.81

UVIX:

0.95

Коэф-т Кальмара

GLL:

-0.37

UVIX:

-0.78

Коэф-т Мартина

GLL:

-1.22

UVIX:

-1.29

Индекс Язвы

GLL:

29.13%

UVIX:

60.52%

Дневная вол-ть

GLL:

29.99%

UVIX:

158.95%

Макс. просадка

GLL:

-97.04%

UVIX:

-99.77%

Текущая просадка

GLL:

-96.67%

UVIX:

-99.71%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -33.56%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -72.10%.


GLL

С начала года

-33.56%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

-19.15%

1 год

-34.58%

5 лет

-20.79%

10 лет

-16.21%

UVIX

С начала года

-72.10%

1 месяц

-4.73%

6 месяцев

-35.63%

1 год

-75.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLL и UVIX

GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.


UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
График комиссии UVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.78%
График комиссии GLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLL c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLL, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.18-0.49
Коэффициент Сортино GLL, с текущим значением в -1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.85-0.44
Коэффициент Омега GLL, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.810.95
Коэффициент Кальмара GLL, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.59-0.78
Коэффициент Мартина GLL, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.22-1.29
GLL
UVIX

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа UVIX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.60-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.18
-0.49
GLL
UVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и UVIX

Ни GLL, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLL и UVIX

Максимальная просадка GLL за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-55.19%
-99.71%
GLL
UVIX

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и UVIX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 10.94%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 50.97%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.94%
50.97%
GLL
UVIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab