Сравнение GLL с UVIX
GLL (ProShares UltraShort Gold) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, GLL returned -40.64%/yr vs -82.17%/yr for UVIX. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GLL charges 0.95%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности GLL и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -8.34%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -54.55%.
GLL
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- 27.03%
- С начала года
- -8.34%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- -40.64%
- 5 лет*
- -29.76%
- 10 лет*
- -21.60%
- Всё время*
- -22.20%
UVIX
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -11.02%
- 6 месяцев
- -56.39%
- С начала года
- -54.55%
- 1 год
- -85.29%
- 3 года*
- -82.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $51.72M | $42.12M | $59.98M | |
| $106.38M | $98.49M | $150.50M |
Сравнение доходности по годам GLL и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -8.34% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | 10.10% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -54.55% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
Correlation
The correlation between GLL and UVIX is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between GLL and UVIX shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. UVIX — Ранг доходности на риск
GLL
UVIX
Сравнение GLL c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.82 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -1.01 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.44 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и UVIX
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -99.98% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.23% | -84.54% | +20.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -99.45% | +11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.86% | -99.98% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.24% | -88.89% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.30% | 60.80% | -16.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и UVIX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 14.46%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 28.46%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 28.46% | -14.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.46% | 85.18% | -45.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.85% | 112.96% | -57.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 135.01% | -97.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 135.01% | -102.44% |
Сравнение комиссий GLL и UVIX
GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и UVIX
Ни GLL, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLL and UVIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (28.46%) compared to GLL (14.46%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs UVIX's -99.98%.
On 3-year performance, GLL leads with -40.64% vs -82.17% for UVIX. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 14.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLL has performed better with a -40.64% return vs -82.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
GLL and UVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while UVIX is Volatility. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 2.78% for UVIX.
UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор