Сравнение GC=F с PHYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или PHYS.
Корреляция
Корреляция между GC=F и PHYS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и PHYS
Основные характеристики
GC=F:
2.38
PHYS:
2.07
GC=F:
2.95
PHYS:
2.65
GC=F:
1.43
PHYS:
1.35
GC=F:
4.42
PHYS:
3.43
GC=F:
11.14
PHYS:
9.68
GC=F:
3.17%
PHYS:
3.27%
GC=F:
14.52%
PHYS:
15.29%
GC=F:
-44.36%
PHYS:
-48.16%
GC=F:
-3.32%
PHYS:
-4.80%
Доходность по периодам
С начала года, GC=F показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью 2.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GC=F имеют среднегодовую доходность 6.84%, а акции PHYS немного впереди с 6.91%.
GC=F
2.54%
1.51%
9.49%
31.20%
10.36%
6.84%
PHYS
2.38%
1.08%
7.96%
30.67%
10.45%
6.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GC=F и PHYS
GC=F
PHYS
Сравнение GC=F c PHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GC=F и PHYS
Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и PHYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и PHYS
Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеют волатильность 3.71% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.