PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с PHYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GC=F и PHYS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GC=F и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
134.85%
107.92%
GC=F
PHYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.14

PHYS:

1.75

Коэф-т Сортино

GC=F:

2.68

PHYS:

2.29

Коэф-т Омега

GC=F:

1.39

PHYS:

1.30

Коэф-т Кальмара

GC=F:

3.90

PHYS:

2.87

Коэф-т Мартина

GC=F:

10.90

PHYS:

8.79

Индекс Язвы

GC=F:

2.86%

PHYS:

3.02%

Дневная вол-ть

GC=F:

14.39%

PHYS:

15.11%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

PHYS:

-48.16%

Текущая просадка

GC=F:

-5.82%

PHYS:

-7.94%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 27.34%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью 25.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GC=F имеют среднегодовую доходность 7.21%, а акции PHYS немного впереди с 7.30%.


GC=F

С начала года

27.34%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

12.70%

1 год

28.84%

5 лет

10.82%

10 лет

7.21%

PHYS

С начала года

25.17%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

10.17%

1 год

26.04%

5 лет

11.04%

10 лет

7.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GC=F c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.141.94
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.502.682.50
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.391.35
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.003.903.13
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 10.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0010.909.51
GC=F
PHYS

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.14
1.94
GC=F
PHYS

Просадки

Сравнение просадок GC=F и PHYS

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и PHYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.82%
-7.94%
GC=F
PHYS

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и PHYS

Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеют волатильность 5.24% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.24%
5.23%
GC=F
PHYS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab