PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GC=F с PHYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с PHYS

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или PHYS.

Корреляция

Корреляция между GC=F и PHYS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GC=F и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.88%
16.86%
GC=F
PHYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.41

PHYS:

2.33

Коэф-т Сортино

GC=F:

3.02

PHYS:

2.92

Коэф-т Омега

GC=F:

1.42

PHYS:

1.39

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.46

PHYS:

3.86

Коэф-т Мартина

GC=F:

11.57

PHYS:

10.86

Индекс Язвы

GC=F:

3.08%

PHYS:

3.28%

Дневная вол-ть

GC=F:

14.85%

PHYS:

15.28%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

PHYS:

-48.16%

Текущая просадка

GC=F:

-0.67%

PHYS:

-0.58%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GC=F показывает доходность 18.62%, а PHYS немного выше – 19.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GC=F имеют среднегодовую доходность 8.74%, а акции PHYS немного впереди с 9.16%.

GC=F

С начала года

18.62%

1 месяц

7.19%

6 месяцев

17.38%

1 год

35.93%

5 лет

12.05%

10 лет

8.74%

PHYS

С начала года

19.41%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

16.58%

1 год

34.36%

5 лет

13.00%

10 лет

9.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и PHYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг риск-скорректированной доходности PHYS, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
GC=F: 2.41
PHYS: 2.43
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.00
GC=F: 3.02
PHYS: 3.06
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
GC=F: 1.42
PHYS: 1.43
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GC=F: 4.46
PHYS: 3.78
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 11.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GC=F: 11.57
PHYS: 10.22

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.601.802.002.202.402.602.80NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41
2.43
GC=F
PHYS

Просадки

Сравнение просадок GC=F и PHYS

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и PHYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67%
-0.58%
GC=F
PHYS

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и PHYS

Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.36%
2.95%
GC=F
PHYS