PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с PHYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GC=F и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.97%
7.60%
GC=F
PHYS

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GC=F показывает доходность 27.95%, а PHYS немного ниже – 27.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GC=F имеют среднегодовую доходность 7.25%, а акции PHYS немного впереди с 7.43%.


GC=F

С начала года

27.95%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

8.97%

1 год

33.43%

5 лет (среднегодовая)

11.09%

10 лет (среднегодовая)

7.25%

PHYS

С начала года

27.12%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

7.60%

1 год

30.90%

5 лет (среднегодовая)

11.46%

10 лет (среднегодовая)

7.43%

Основные характеристики


GC=FPHYS
Коэф-т Шарпа2.152.07
Коэф-т Сортино2.762.70
Коэф-т Омега1.391.36
Коэф-т Кальмара3.783.32
Коэф-т Мартина11.3011.65
Индекс Язвы2.68%2.63%
Дневная вол-ть14.23%14.83%
Макс. просадка-44.36%-48.16%
Текущая просадка-5.36%-6.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между GC=F и PHYS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GC=F c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.152.01
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.502.762.64
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.391.37
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.003.783.09
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 11.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0011.3010.60
GC=F
PHYS

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
2.01
GC=F
PHYS

Просадки

Сравнение просадок GC=F и PHYS

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и PHYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.36%
-6.51%
GC=F
PHYS

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и PHYS

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 5.28%, в то время как у Sprott Physical Gold Trust (PHYS) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.28%
5.76%
GC=F
PHYS