PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GC=F с PHYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с PHYS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или PHYS.

Корреляция

Корреляция между GC=F и PHYS составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

1.96

PHYS:

1.87

Коэф-т Сортино

GC=F:

2.56

PHYS:

2.59

Коэф-т Омега

GC=F:

1.34

PHYS:

1.34

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.48

PHYS:

3.87

Коэф-т Мартина

GC=F:

11.40

PHYS:

10.36

Индекс Язвы

GC=F:

3.14%

PHYS:

3.45%

Дневная вол-ть

GC=F:

18.22%

PHYS:

17.82%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

PHYS:

-48.16%

Текущая просадка

GC=F:

-4.94%

PHYS:

-6.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GC=F показывает доходность 23.34%, а PHYS немного ниже – 22.19%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции PHYS по среднегодовой доходности: 10.21% против 9.33% соответственно.

GC=F

С начала года

23.34%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

26.27%

1 год

35.76%

5 лет

13.10%

10 лет

10.21%

PHYS

С начала года

22.19%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

25.18%

1 год

33.03%

5 лет

12.02%

10 лет

9.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и PHYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг риск-скорректированной доходности PHYS, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок GC=F и PHYS

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и PHYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и PHYS

Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеют волатильность 8.93% и 9.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...