Сравнение GC=F с PHYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GC=F или PHYS.
Корреляция
Корреляция между GC=F и PHYS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и PHYS
Основные характеристики
GC=F:
2.14
PHYS:
1.75
GC=F:
2.68
PHYS:
2.29
GC=F:
1.39
PHYS:
1.30
GC=F:
3.90
PHYS:
2.87
GC=F:
10.90
PHYS:
8.79
GC=F:
2.86%
PHYS:
3.02%
GC=F:
14.39%
PHYS:
15.11%
GC=F:
-44.36%
PHYS:
-48.16%
GC=F:
-5.82%
PHYS:
-7.94%
Доходность по периодам
С начала года, GC=F показывает доходность 27.34%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью 25.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GC=F имеют среднегодовую доходность 7.21%, а акции PHYS немного впереди с 7.30%.
GC=F
27.34%
0.60%
12.70%
28.84%
10.82%
7.21%
PHYS
25.17%
-0.45%
10.17%
26.04%
11.04%
7.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GC=F c PHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GC=F и PHYS
Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и PHYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и PHYS
Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеют волатильность 5.24% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.