PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC=F с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с PHYS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GC=F (Gold Futures) is an asset, while PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past 10 years, GC=F returned 13.72%/yr vs 12.48%/yr for PHYS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Futures (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции PHYS по среднегодовой доходности: 13.72% против 12.48% соответственно.

GC=F

1 день
1.48%
1 месяц
-1.17%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.90%
1 год
33.46%
3 года*
31.99%
5 лет*
18.96%
10 лет*
13.72%

PHYS

1 день
0.74%
1 месяц
-1.86%
С начала года
2.39%
6 месяцев
5.07%
1 год
31.45%
3 года*
30.03%
5 лет*
17.59%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GC=F и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GC=F
Gold Futures		4.09%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		2.39%63.95%26.43%12.98%-1.81%-4.84%23.89%18.14%-2.64%12.78%

Correlation

The correlation between GC=F and PHYS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2010 г.

0.81

The correlation between GC=F and PHYS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Futures

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

GC=F vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GC=FPHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.15

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.52

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.63

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

3.99

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GC=F vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GC=FPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.15

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.97

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.77

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.45

+0.17

Просадки

Сравнение просадок GC=F и PHYS

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и PHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GC=FPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.36%

-48.16%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-19.35%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-19.35%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

-21.80%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

-23.75%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-17.40%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-21.00%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

7.90%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и PHYS

Текущая волатильность для Gold Futures (GC=F) составляет 4.73%, в то время как у Sprott Physical Gold Trust (PHYS) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GC=FPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.64%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.11%

23.86%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.50%

27.43%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

18.31%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

16.30%

+0.14%

Часто задаваемые вопросы

GC=F and PHYS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHYS has higher volatility (5.64%) compared to GC=F (4.73%). In terms of maximum drawdown, GC=F dropped -44.36% vs PHYS's -48.16%.

GC=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC=F и PHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор