PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с PHYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GC=FPHYS
Дох-ть с нач. г.26.62%24.92%
Дох-ть за 1 год34.23%30.41%
Дох-ть за 3 года10.55%10.69%
Дох-ть за 5 лет10.77%11.04%
Дох-ть за 10 лет7.25%7.30%
Коэф-т Шарпа2.272.14
Коэф-т Сортино2.902.77
Коэф-т Омега1.421.37
Коэф-т Кальмара4.743.87
Коэф-т Мартина12.8713.34
Индекс Язвы2.49%2.36%
Дневная вол-ть14.16%14.71%
Макс. просадка-44.36%-48.16%
Текущая просадка-6.35%-8.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между GC=F и PHYS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и PHYS

С начала года, GC=F показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью 24.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GC=F имеют среднегодовую доходность 7.25%, а акции PHYS немного впереди с 7.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.97%
8.98%
GC=F
PHYS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GC=F c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GC=F
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.502.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.004.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 12.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0012.87
PHYS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYS, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHYS, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.502.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHYS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHYS, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.003.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHYS, с текущим значением в 12.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0012.05

Сравнение коэффициента Шарпа GC=F и PHYS

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27
2.07
GC=F
PHYS

Просадки

Сравнение просадок GC=F и PHYS

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и PHYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.35%
-8.13%
GC=F
PHYS

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и PHYS

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 5.17%, в то время как у Sprott Physical Gold Trust (PHYS) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.17%
5.61%
GC=F
PHYS