PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с PHYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GC=F и PHYS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GC=F и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.49%
7.96%
GC=F
PHYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.38

PHYS:

2.07

Коэф-т Сортино

GC=F:

2.95

PHYS:

2.65

Коэф-т Омега

GC=F:

1.43

PHYS:

1.35

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.42

PHYS:

3.43

Коэф-т Мартина

GC=F:

11.14

PHYS:

9.68

Индекс Язвы

GC=F:

3.17%

PHYS:

3.27%

Дневная вол-ть

GC=F:

14.52%

PHYS:

15.29%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

PHYS:

-48.16%

Текущая просадка

GC=F:

-3.32%

PHYS:

-4.80%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью 2.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GC=F имеют среднегодовую доходность 6.84%, а акции PHYS немного впереди с 6.91%.


GC=F

С начала года

2.54%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

9.49%

1 год

31.20%

5 лет

10.36%

10 лет

6.84%

PHYS

С начала года

2.38%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

7.96%

1 год

30.67%

5 лет

10.45%

10 лет

6.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и PHYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

PHYS
Ранг риск-скорректированной доходности PHYS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.382.29
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.502.952.90
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.431.41
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.004.423.68
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 11.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0011.149.85
GC=F
PHYS

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.38
2.29
GC=F
PHYS

Просадки

Сравнение просадок GC=F и PHYS

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и PHYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.32%
-4.80%
GC=F
PHYS

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и PHYS

Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеют волатильность 3.71% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.71%
3.85%
GC=F
PHYS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab