PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC=F с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с PHYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

Доходность

Сравнение доходности GC=F и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GC=F и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GC=F
Gold		10.61%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		9.33%63.95%26.43%12.98%-1.81%-4.84%23.89%18.14%-2.64%12.78%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции PHYS по среднегодовой доходности: 14.62% против 13.62% соответственно.

GC=F

1 день
2.95%
1 месяц
-9.63%
С начала года
10.61%
6 месяцев
23.71%
1 год
53.41%
3 года*
34.44%
5 лет*
22.61%
10 лет*
14.62%

PHYS

1 день
1.86%
1 месяц
-11.30%
С начала года
9.33%
6 месяцев
21.63%
1 год
49.54%
3 года*
32.67%
5 лет*
21.61%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с SGOLPHYS с GLDMPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

GC=F vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GC=FPHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.74

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.12

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.59

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

9.31

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GC=F vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GC=FPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

1.20

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.84

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.48

+0.16

Корреляция

Корреляция между GC=F и PHYS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок GC=F и PHYS

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и PHYS.

Загрузка...

Показатели просадок

GC=FPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.36%

-48.16%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-19.35%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

-21.80%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

-23.75%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-11.80%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-21.07%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

5.38%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и PHYS

Gold (GC=F) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что GC=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GC=FPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

10.75%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

25.20%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

28.59%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

18.04%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

16.26%

+0.10%