PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC=F с JNUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с JNUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gold (GC=F) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG).

JNUG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GC=F и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GC=F и JNUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GC=F
Gold		10.61%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		5.31%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у JNUG с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: 14.62% против -17.11% соответственно.

GC=F

1 день
2.95%
1 месяц
-9.63%
С начала года
10.61%
6 месяцев
23.71%
1 год
53.41%
3 года*
34.44%
5 лет*
22.61%
10 лет*
14.62%

JNUG

1 день
8.45%
1 месяц
-38.19%
С начала года
5.31%
6 месяцев
31.78%
1 год
260.81%
3 года*
75.93%
5 лет*
22.35%
10 лет*
-17.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL
Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с DUSTJNUG с DGP

Доходность на риск

GC=F vs. JNUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GC=FJNUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.59

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.54

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

4.56

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

13.98

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GC=F vs. JNUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNUG равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GC=FJNUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.59

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.28

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

-0.16

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.28

+0.92

Корреляция

Корреляция между GC=F и JNUG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок GC=F и JNUG

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и JNUG.

Загрузка...

Показатели просадок

GC=FJNUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.36%

-99.95%

+55.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-56.39%

+38.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

-81.66%

+61.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

-99.66%

+78.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-99.42%

+89.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-93.81%

+80.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

18.39%

-13.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и JNUG

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 11.29%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) волатильность равна 39.41%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GC=FJNUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

39.41%

-28.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

86.72%

-62.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

101.25%

-73.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

79.31%

-61.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

108.99%

-92.63%