PortfoliosLab logo
Сравнение GC=F с JNUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GC=F и JNUG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GC=F и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.27%
-99.81%
GC=F
JNUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.27

JNUG:

1.16

Коэф-т Сортино

GC=F:

2.92

JNUG:

1.80

Коэф-т Омега

GC=F:

1.41

JNUG:

1.23

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.76

JNUG:

0.87

Коэф-т Мартина

GC=F:

12.08

JNUG:

4.60

Индекс Язвы

GC=F:

3.15%

JNUG:

18.80%

Дневная вол-ть

GC=F:

16.53%

JNUG:

74.75%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

JNUG:

-99.95%

Текущая просадка

GC=F:

-2.23%

JNUG:

-99.82%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 26.66%, что значительно ниже, чем у JNUG с доходностью 88.16%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: 9.39% против -29.54% соответственно.


GC=F

С начала года

26.66%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

21.50%

1 год

42.94%

5 лет

12.61%

10 лет

9.39%

JNUG

С начала года

88.16%

1 месяц

15.89%

6 месяцев

25.33%

1 год

79.67%

5 лет

-2.66%

10 лет

-29.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и JNUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

JNUG
Ранг риск-скорректированной доходности JNUG, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNUG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
GC=F: 2.27
JNUG: 0.68
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50
GC=F: 2.92
JNUG: 1.35
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.30
GC=F: 1.41
JNUG: 1.17
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GC=F: 4.76
JNUG: 0.49
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 12.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GC=F: 12.08
JNUG: 2.49

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа JNUG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.27
0.68
GC=F
JNUG

Просадки

Сравнение просадок GC=F и JNUG

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и JNUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.23%
-99.82%
GC=F
JNUG

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и JNUG

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 8.80%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) волатильность равна 34.94%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.80%
34.94%
GC=F
JNUG