PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с JNUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GC=FJNUG
Дох-ть с нач. г.30.31%43.76%
Дох-ть за 1 год36.82%81.56%
Дох-ть за 3 года12.19%-12.96%
Дох-ть за 5 лет11.47%-38.17%
Дох-ть за 10 лет7.71%-35.34%
Коэф-т Шарпа2.331.16
Коэф-т Сортино3.001.81
Коэф-т Омега1.421.21
Коэф-т Кальмара5.850.82
Коэф-т Мартина13.474.89
Индекс Язвы2.40%16.66%
Дневная вол-ть13.98%70.18%
Макс. просадка-44.36%-99.95%
Текущая просадка-3.62%-99.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между GC=F и JNUG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и JNUG

С начала года, GC=F показывает доходность 30.31%, что значительно ниже, чем у JNUG с доходностью 43.76%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: 7.71% против -35.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.53%
18.18%
GC=F
JNUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GC=F c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GC=F
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.503.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.005.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 13.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0013.47
JNUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNUG, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JNUG, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.501.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JNUG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JNUG, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JNUG, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.81

Сравнение коэффициента Шарпа GC=F и JNUG

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа JNUG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
0.70
GC=F
JNUG

Просадки

Сравнение просадок GC=F и JNUG

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и JNUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.62%
-99.87%
GC=F
JNUG

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и JNUG

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 4.30%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
18.64%
GC=F
JNUG