PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GC=F с JNUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с JNUG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GC=F (Gold Futures) is an asset, while JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF) is Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (200%). At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Futures (GC=F) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GC=F

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JNUG

1 день
-1.01%
1 месяц
-31.12%
6 месяцев
-58.97%
С начала года
-48.59%
1 год
39.33%
3 года*
41.45%
5 лет*
8.43%
10 лет*
-31.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GC=F и JNUG

2026 (YTD)2025202420232022
GC=F
Gold Futures		0.00%0.00%0.00%0.00%5.84%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF		-48.59%478.59%9.96%-4.79%-27.16%

Correlation

The correlation between GC=F and JNUG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Futures

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF

Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F
Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с DUSTJNUG с MUU

Доходность на риск

GC=F vs. JNUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GC=FJNUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.37

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.18

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.16

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.56

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.18

—

GC=F vs. JNUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GC=F и JNUG

Загрузка графика...

Показатели просадок

GC=FJNUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-99.95%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-70.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-70.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-99.72%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-93.92%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

33.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и JNUG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GC=FJNUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

27.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

90.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

106.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

82.07%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

106.27%

—

Часто задаваемые вопросы

GC=F and JNUG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC=F и JNUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор