PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с JNUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GC=F и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.45%
0
GC=F
JNUG

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 29.11%, что значительно ниже, чем у JNUG с доходностью 31.96%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: 7.34% против -37.71% соответственно.


GC=F

С начала года

29.11%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

11.45%

1 год

33.19%

5 лет (среднегодовая)

11.27%

10 лет (среднегодовая)

7.34%

JNUG

С начала года

31.96%

1 месяц

-23.49%

6 месяцев

1.75%

1 год

48.96%

5 лет (среднегодовая)

-39.46%

10 лет (среднегодовая)

-37.71%

Основные характеристики


GC=FJNUG
Коэф-т Шарпа2.180.79
Коэф-т Сортино2.791.46
Коэф-т Омега1.401.17
Коэф-т Кальмара3.830.56
Коэф-т Мартина11.403.21
Индекс Язвы2.69%17.52%
Дневная вол-ть14.22%71.07%
Макс. просадка-44.36%-99.95%
Текущая просадка-4.51%-99.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между GC=F и JNUG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GC=F c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.180.37
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.502.790.97
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.12
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.003.830.25
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 11.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0011.401.40
GC=F
JNUG

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа JNUG равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
0.37
GC=F
JNUG

Просадки

Сравнение просадок GC=F и JNUG

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и JNUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.51%
-99.89%
GC=F
JNUG

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и JNUG

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 5.30%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.30%
20.53%
GC=F
JNUG