PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GC=F с JNUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GC=F и JNUG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GC=F и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold (GC=F) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.05%
-99.83%
GC=F
JNUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GC=F:

2.57

JNUG:

1.18

Коэф-т Сортино

GC=F:

3.20

JNUG:

1.78

Коэф-т Омега

GC=F:

1.45

JNUG:

1.22

Коэф-т Кальмара

GC=F:

4.74

JNUG:

0.82

Коэф-т Мартина

GC=F:

12.29

JNUG:

4.38

Индекс Язвы

GC=F:

3.08%

JNUG:

18.66%

Дневная вол-ть

GC=F:

14.85%

JNUG:

69.06%

Макс. просадка

GC=F:

-44.36%

JNUG:

-99.95%

Текущая просадка

GC=F:

0.00%

JNUG:

-99.84%

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 20.57%, что значительно ниже, чем у JNUG с доходностью 68.09%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: 8.83% против -28.73% соответственно.


GC=F

С начала года

20.57%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

19.76%

1 год

40.21%

5 лет

12.38%

10 лет

8.83%

JNUG

С начала года

68.09%

1 месяц

34.69%

6 месяцев

26.42%

1 год

75.87%

5 лет

8.17%

10 лет

-28.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GC=F и JNUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

JNUG
Ранг риск-скорректированной доходности JNUG, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNUG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GC=F c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold (GC=F) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GC=F, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
GC=F: 2.57
JNUG: 1.08
Коэффициент Сортино GC=F, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
GC=F: 3.20
JNUG: 1.70
Коэффициент Омега GC=F, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
GC=F: 1.45
JNUG: 1.22
Коэффициент Кальмара GC=F, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
GC=F: 4.74
JNUG: 0.71
Коэффициент Мартина GC=F, с текущим значением в 12.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GC=F: 12.29
JNUG: 3.62

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа JNUG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57
1.08
GC=F
JNUG

Просадки

Сравнение просадок GC=F и JNUG

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и JNUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-99.84%
GC=F
JNUG

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и JNUG

Текущая волатильность для Gold (GC=F) составляет 2.92%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) волатильность равна 16.35%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.92%
16.35%
GC=F
JNUG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab