PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC=F с JNUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с JNUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GC=F (Gold Futures) is an asset, while JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares) is Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Over the past 10 years, GC=F returned 13.72%/yr vs -24.78%/yr for JNUG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Futures (GC=F) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GC=F показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у JNUG с доходностью -20.02%. За последние 10 лет акции GC=F превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: 13.72% против -24.78% соответственно.

GC=F

1 день
1.48%
1 месяц
-1.17%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.90%
1 год
33.46%
3 года*
31.99%
5 лет*
18.96%
10 лет*
13.72%

JNUG

1 день
1.88%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-6.83%
1 год
97.64%
3 года*
67.07%
5 лет*
10.08%
10 лет*
-24.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GC=F и JNUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GC=F
Gold Futures		4.09%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		-20.02%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%

Correlation

The correlation between GC=F and JNUG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

0.63

The correlation between GC=F and JNUG has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Futures

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F
Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с DUSTJNUG с MUU

Доходность на риск

GC=F vs. JNUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GC=FJNUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.99

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.66

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.74

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

3.81

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GC=F vs. JNUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GC=F на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNUG равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GC=F и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GC=FJNUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.99

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.13

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

-0.23

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.29

+0.91

Просадки

Сравнение просадок GC=F и JNUG

Максимальная просадка GC=F за все время составила -44.36%, что меньше максимальной просадки JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GC=F и JNUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GC=FJNUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.36%

-99.95%

+55.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-56.39%

+38.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-56.39%

+38.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

-80.95%

+60.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

-99.66%

+78.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-99.56%

+84.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-93.89%

+80.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

25.74%

-18.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и JNUG

Текущая волатильность для Gold Futures (GC=F) составляет 4.73%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) волатильность равна 32.81%. Это указывает на то, что GC=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GC=FJNUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

32.81%

-28.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.11%

84.09%

-60.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.50%

99.06%

-72.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

80.40%

-62.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

106.52%

-90.08%

Часто задаваемые вопросы

GC=F and JNUG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUG has higher volatility (32.81%) compared to GC=F (4.73%). In terms of maximum drawdown, GC=F dropped -44.36% vs JNUG's -99.95%.

GC=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC=F и JNUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор