Хотите сбалансировать вложение в GBAB? ETF ниже исторически двигались иначе, чем GBAB, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для GBAB
2 ETF имеют низкую корреляцию с GBAB (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.01 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | -0.09 | 0.01 | — | 100 | Ultrashort Bond | GBAB vs BOXX | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.06 | 0.02 | 0.02 | 100 | Ultrashort Bond | GBAB vs SGOV | |
| Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 0.37 | — | — | 85 | Emerging Markets Bonds | GBAB vs GAEM | |
| NEOS S&P 500 High Income ETF | 0.39 | 0.25 | — | 73 | Derivative Income, S&P 500 | GBAB vs SPYI | |
| Global X S&P 500 Covered Call ETF | 0.40 | 0.20 | 0.22 | 92 | Derivative Income, S&P 500 | GBAB vs XYLD |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с GBAB и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.11 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.05 | 0.08 | 0.11 | 63 | Consumer Defensive |
Соберите портфель, который дополнит GBAB
Добавьте GBAB в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GBAB