PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAL с QYLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAL с QYLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG).

GAL и QYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GAL и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAL и QYLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		0.93%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%11.49%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		-2.27%15.29%22.02%38.73%-26.27%18.29%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у QYLG с доходностью -2.27%.

GAL

1 день
0.55%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.94%
1 год
14.61%
3 года*
11.74%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.58%

QYLG

1 день
0.82%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
2.01%
1 год
20.32%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с DFEGAL с FLBRGAL с REMGAL с PICKGAL с HNDL
Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO

Сравнение комиссий GAL и QYLG

GAL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLG в 0.60%.

QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF

Доходность на риск

GAL vs. QYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAL c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GALQYLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.70

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.85

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

9.05

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAL vs. QYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLG равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и QYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GALQYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.67

-0.02

Корреляция

Корреляция между GAL и QYLG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и QYLG

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности QYLG в 18.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.37%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		18.82%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAL и QYLG

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и QYLG.

Загрузка...

Показатели просадок

GALQYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.31%

-29.98%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-11.45%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-29.98%

+8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-4.76%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-6.60%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.33%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и QYLG

Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 4.22%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GALQYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.88%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

10.16%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

18.87%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

18.07%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

18.09%

-6.77%