PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAL с QYLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GAL и QYLG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности GAL и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.73%
19.50%
GAL
QYLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAL:

1.44

QYLG:

1.53

Коэф-т Сортино

GAL:

2.02

QYLG:

2.09

Коэф-т Омега

GAL:

1.26

QYLG:

1.30

Коэф-т Кальмара

GAL:

2.41

QYLG:

2.03

Коэф-т Мартина

GAL:

8.27

QYLG:

9.20

Индекс Язвы

GAL:

1.45%

QYLG:

2.36%

Дневная вол-ть

GAL:

8.34%

QYLG:

14.15%

Макс. просадка

GAL:

-28.31%

QYLG:

-29.90%

Текущая просадка

GAL:

-0.60%

QYLG:

-0.87%

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у QYLG с доходностью 2.53%.


GAL

С начала года

2.20%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

7.73%

1 год

12.52%

5 лет

6.02%

10 лет

5.81%

QYLG

С начала года

2.53%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

19.50%

1 год

20.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GAL и QYLG

GAL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLG в 0.60%.


QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
График комиссии QYLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии GAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAL и QYLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GAL
Ранг риск-скорректированной доходности GAL, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

QYLG
Ранг риск-скорректированной доходности QYLG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAL c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAL, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.441.53
Коэффициент Сортино GAL, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.022.09
Коэффициент Омега GAL, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.30
Коэффициент Кальмара GAL, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.412.03
Коэффициент Мартина GAL, с текущим значением в 8.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.279.20
GAL
QYLG

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLG равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и QYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.44
1.53
GAL
QYLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и QYLG

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности QYLG в 24.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
2.93%3.00%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%3.36%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
24.83%25.28%5.43%6.90%15.19%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAL и QYLG

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки QYLG в -29.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и QYLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.60%
-0.87%
GAL
QYLG

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и QYLG

Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 2.44%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.44%
4.43%
GAL
QYLG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab