PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAL с QYLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GAL и QYLG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение GAL с QYLG

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG).

GAL и QYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. QYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Фонд был запущен 18 сент. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAL или QYLG.

Доходность

Сравнение доходности GAL и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAL:

0.92

QYLG:

0.53

Коэф-т Сортино

GAL:

1.25

QYLG:

0.78

Коэф-т Омега

GAL:

1.18

QYLG:

1.12

Коэф-т Кальмара

GAL:

1.00

QYLG:

0.46

Коэф-т Мартина

GAL:

4.81

QYLG:

1.60

Индекс Язвы

GAL:

1.91%

QYLG:

6.00%

Дневная вол-ть

GAL:

10.86%

QYLG:

21.49%

Макс. просадка

GAL:

-28.31%

QYLG:

-29.98%

Текущая просадка

GAL:

-0.04%

QYLG:

-6.31%

Доходность по периодам

С начала года, GAL показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у QYLG с доходностью -1.66%.

GAL

С начала года

4.60%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

2.28%

1 год

9.34%

3 года

7.31%

5 лет

8.71%

10 лет

5.83%

QYLG

С начала года

-1.66%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-0.51%

1 год

11.19%

3 года

14.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Global Allocation ETF

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Сравнение комиссий GAL и QYLG

GAL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLG в 0.60%.

QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAL и QYLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAL
Ранг риск-скорректированной доходности GAL, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
QYLG
Ранг риск-скорректированной доходности QYLG, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAL c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAL на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа QYLG равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAL и QYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAL и QYLG

Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности QYLG в 26.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		2.95%3.00%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%3.36%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		26.97%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAL и QYLG

Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и QYLG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GAL и QYLG

Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 1.88%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...