Сравнение GAL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GAL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAL или VOO.
Основные характеристики
| GAL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.04% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 22.03% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 2.88% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.90% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.95% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 16.87 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.26% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 8.70% | 12.34% |
| Макс. просадка | -28.31% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.42% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GAL и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GAL и VOO
С начала года, GAL показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции GAL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.95% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAL и VOO
GAL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GAL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAL и VOO
Дивидендная доходность GAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 2.19% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% | 3.36% | 2.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GAL и VOO
Максимальная просадка GAL за все время составила -28.31%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAL и VOO
Текущая волатильность для SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) составляет 2.40%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что GAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.