Сравнение FBALX с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или GAA.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и GAA
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность 17.53%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 9.78%.
FBALX
17.53%
2.02%
8.80%
23.02%
11.59%
9.70%
GAA
9.78%
2.77%
4.96%
15.05%
6.02%
N/A
Основные характеристики
| FBALX | GAA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 3.50 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 17.47 | 9.53 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 8.58% | 9.98% |
| Макс. просадка | -42.81% | -26.57% |
| Текущая просадка | -0.52% | -0.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и GAA
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Корреляция
Корреляция между FBALX и GAA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBALX c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и GAA
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности GAA в 4.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.51% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.00% | 2.35% | 2.81% | 2.49% | 0.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и GAA
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и GAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и GAA
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.