Сравнение FBALX с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или GAA.
Основные характеристики
| FBALX | GAA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.07% | 9.44% |
| Дох-ть за 1 год | 28.12% | 17.91% |
| Дох-ть за 3 года | 5.07% | 1.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.85% | 5.99% |
| Коэф-т Шарпа | 3.12 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 4.41 | 2.57 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.78 | 1.75 |
| Коэф-т Мартина | 20.83 | 12.02 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 8.71% | 10.11% |
| Макс. просадка | -42.81% | -26.57% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между FBALX и GAA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и GAA
С начала года, FBALX показывает доходность 18.07%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 9.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и GAA
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBALX c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и GAA
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что сопоставимо с доходностью GAA в 4.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 4.53% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.52% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.00% | 2.35% | 2.81% | 2.49% | 0.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и GAA
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и GAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и GAA
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 2.61%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.