PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAA с AOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GAAAOM
Дох-ть с нач. г.9.44%9.42%
Дох-ть за 1 год17.91%18.12%
Дох-ть за 3 года1.95%1.54%
Дох-ть за 5 лет5.99%4.80%
Коэф-т Шарпа1.802.68
Коэф-т Сортино2.573.97
Коэф-т Омега1.321.51
Коэф-т Кальмара1.751.51
Коэф-т Мартина12.0217.46
Индекс Язвы1.51%0.99%
Дневная вол-ть10.11%6.47%
Макс. просадка-26.57%-19.96%
Текущая просадка-1.18%-0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GAA и AOM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GAA и AOM

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GAA показывает доходность 9.44%, а AOM немного ниже – 9.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.90%
6.72%
GAA
AOM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GAA и AOM

GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.


GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
График комиссии GAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии AOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAA c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GAA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAA, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAA, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAA, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAA, с текущим значением в 12.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.02
AOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOM, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOM, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOM, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOM, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOM, с текущим значением в 17.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.46

Сравнение коэффициента Шарпа GAA и AOM

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа AOM равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
2.68
GAA
AOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и AOM

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности AOM в 2.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.52%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%0.00%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
2.84%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%2.08%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GAA и AOM

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и AOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.18%
-0.69%
GAA
AOM

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и AOM

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87%
1.71%
GAA
AOM