PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAA с AOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GAA и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.96%
5.40%
GAA
AOM

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 8.81%.


GAA

С начала года

9.78%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

4.96%

1 год

15.05%

5 лет (среднегодовая)

6.02%

10 лет (среднегодовая)

N/A

AOM

С начала года

8.81%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

5.40%

1 год

14.05%

5 лет (среднегодовая)

4.58%

10 лет (среднегодовая)

4.70%

Основные характеристики


GAAAOM
Коэф-т Шарпа1.512.22
Коэф-т Сортино2.153.24
Коэф-т Омега1.271.41
Коэф-т Кальмара1.931.58
Коэф-т Мартина9.5313.50
Индекс Язвы1.58%1.04%
Дневная вол-ть9.98%6.32%
Макс. просадка-26.57%-19.96%
Текущая просадка-0.87%-1.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GAA и AOM

GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.


GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
График комиссии GAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии AOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GAA и AOM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAA c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.512.22
Коэффициент Сортино GAA, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.153.24
Коэффициент Омега GAA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.41
Коэффициент Кальмара GAA, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.931.58
Коэффициент Мартина GAA, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.5313.50
GAA
AOM

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа AOM равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51
2.22
GAA
AOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и AOM

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности AOM в 2.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.51%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%0.00%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
2.86%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%2.08%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GAA и AOM

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и AOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.87%
-1.25%
GAA
AOM

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и AOM

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51%
1.75%
GAA
AOM