PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GAA с AOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GAA и AOM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности GAA и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

55.00%60.00%65.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
63.39%
59.36%
GAA
AOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAA:

0.78

AOM:

1.47

Коэф-т Сортино

GAA:

1.13

AOM:

2.09

Коэф-т Омега

GAA:

1.14

AOM:

1.27

Коэф-т Кальмара

GAA:

1.32

AOM:

1.56

Коэф-т Мартина

GAA:

4.51

AOM:

8.56

Индекс Язвы

GAA:

1.69%

AOM:

1.09%

Дневная вол-ть

GAA:

9.83%

AOM:

6.30%

Макс. просадка

GAA:

-26.57%

AOM:

-19.96%

Текущая просадка

GAA:

-3.65%

AOM:

-2.22%

Доходность по периодам

С начала года, GAA показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у AOM с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции GAA превзошли акции AOM по среднегодовой доходности: 5.07% против 4.69% соответственно.


GAA

С начала года

6.70%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

2.42%

1 год

5.18%

5 лет

5.03%

10 лет

5.07%

AOM

С начала года

8.17%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

3.52%

1 год

8.63%

5 лет

4.19%

10 лет

4.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GAA и AOM

GAA берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.


GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
График комиссии GAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии AOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GAA c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.781.47
Коэффициент Сортино GAA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.132.09
Коэффициент Омега GAA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.27
Коэффициент Кальмара GAA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.321.56
Коэффициент Мартина GAA, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.518.56
GAA
AOM

Показатель коэффициента Шарпа GAA на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа AOM равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAA и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.78
1.47
GAA
AOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAA и AOM

Дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности AOM в 4.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
3.74%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.00%2.35%2.81%2.49%0.57%0.00%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
3.09%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%2.08%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GAA и AOM

Максимальная просадка GAA за все время составила -26.57%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAA и AOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.65%
-2.22%
GAA
AOM

Волатильность

Сравнение волатильности GAA и AOM

Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что GAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.47%
1.94%
GAA
AOM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab