Хотите диверсифицировать портфель помимо FXY? ETF ниже исторически двигались иначе, чем FXY, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FXY
1756 ETF имеют низкую корреляцию с FXY (менее 0.3), из них 78 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.94, почти не изменилась с -0.97 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.94 | -0.96 | -0.97 | 56 | Leveraged Currency | FXY vs YCS | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.26 | -0.14 | -0.07 | 72 | Oil & Gas | FXY vs UGA | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.26 | -0.14 | -0.08 | 54 | Oil & Gas | FXY vs DBE | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.23 | — | — | 99 | CLO | FXY vs ACLO | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.23 | -0.18 | -0.18 | 77 | Systematic Trend, Actively Managed | FXY vs FFUT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FXY и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — McKesson Corporation (MCK) (Healthcare), корреляция за 1 год — 0.02, почти не изменилась с -0.00 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McKesson Corporation | 0.02 | -0.01 | -0.00 | 65 | Healthcare | |
| Kinder Morgan, Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 66 | Energy | |
| Apple Inc | 0.04 | -0.02 | -0.01 | 90 | Technology | |
| TotalEnergies SE | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 86 | Energy | |
| Leonardo SpA ADR | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 58 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FXY
Добавьте FXY в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FXY