PortfoliosLab logo
Сравнение FXO с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXO и CALF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FXO и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.46%
59.99%
FXO
CALF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXO:

0.57

CALF:

-0.88

Коэф-т Сортино

FXO:

0.94

CALF:

-1.22

Коэф-т Омега

FXO:

1.13

CALF:

0.85

Коэф-т Кальмара

FXO:

0.62

CALF:

-0.66

Коэф-т Мартина

FXO:

2.12

CALF:

-1.87

Индекс Язвы

FXO:

6.20%

CALF:

12.03%

Дневная вол-ть

FXO:

23.26%

CALF:

25.62%

Макс. просадка

FXO:

-71.30%

CALF:

-47.58%

Текущая просадка

FXO:

-12.99%

CALF:

-26.29%

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -5.75%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью -18.38%.


FXO

С начала года

-5.75%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-3.86%

1 год

14.51%

5 лет

18.50%

10 лет

10.44%

CALF

С начала года

-18.38%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

-20.69%

1 год

-22.65%

5 лет

12.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXO и CALF

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.


График комиссии FXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXO: 0.62%
График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CALF: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXO и CALF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXO
Ранг риск-скорректированной доходности FXO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

CALF
Ранг риск-скорректированной доходности CALF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXO c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXO, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXO: 0.57
CALF: -0.88
Коэффициент Сортино FXO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXO: 0.94
CALF: -1.22
Коэффициент Омега FXO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXO: 1.13
CALF: 0.85
Коэффициент Кальмара FXO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXO: 0.62
CALF: -0.66
Коэффициент Мартина FXO, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXO: 2.12
CALF: -1.87

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа CALF равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
-0.88
FXO
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и CALF

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности CALF в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
2.28%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%1.53%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.27%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXO и CALF

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.99%
-26.29%
FXO
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и CALF

Текущая волатильность для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) составляет 14.93%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 16.47%. Это указывает на то, что FXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.93%
16.47%
FXO
CALF