PortfoliosLab logo
Сравнение FXO с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXO и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FXO и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.44%
67.42%
FXO
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXO:

0.54

JEPI:

0.37

Коэф-т Сортино

FXO:

0.90

JEPI:

0.62

Коэф-т Омега

FXO:

1.13

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

FXO:

0.59

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

FXO:

2.03

JEPI:

1.79

Индекс Язвы

FXO:

6.15%

JEPI:

2.86%

Дневная вол-ть

FXO:

23.22%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

FXO:

-71.30%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

FXO:

-13.67%

JEPI:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -6.49%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.67%.


FXO

С начала года

-6.49%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

-3.10%

1 год

13.14%

5 лет

21.21%

10 лет

10.29%

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXO и JEPI

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии FXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXO: 0.62%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXO и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXO
Ранг риск-скорректированной доходности FXO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXO c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXO: 0.54
JEPI: 0.37
Коэффициент Сортино FXO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXO: 0.90
JEPI: 0.62
Коэффициент Омега FXO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXO: 1.13
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара FXO, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXO: 0.59
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина FXO, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXO: 2.03
JEPI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FXO на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXO и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.37
FXO
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и JEPI

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности JEPI в 7.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
2.30%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%1.53%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXO и JEPI

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.67%
-6.74%
FXO
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и JEPI

First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что FXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.89%
11.07%
FXO
JEPI