Сравнение FXO с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FXO и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXO или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности FXO и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, FXO показывает доходность 32.81%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 14.75%.
FXO
32.81%
4.75%
21.42%
47.85%
14.60%
11.89%
JEPI
14.75%
-0.15%
7.61%
18.00%
N/A
N/A
Основные характеристики
| FXO | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 4.02 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.17 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 19.02 | 18.29 |
| Индекс Язвы | 2.60% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 17.41% | 7.06% |
| Макс. просадка | -71.30% | -13.71% |
| Текущая просадка | -0.53% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXO и JEPI
FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между FXO и JEPI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXO c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXO и JEPI
Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 1.93% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% | 1.53% | 1.21% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXO и JEPI
Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXO и JEPI
First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что FXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.