Хотите диверсифицировать портфель помимо FXAIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с FXAIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FXAIX.
Лучшие диверсификаторы для FXAIX
104 фондов имеют низкую корреляцию с FXAIX (менее 0.3), из них 5 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.12, почти не изменилась с -0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund | -0.12 | -0.12 | -0.19 | 60 | Multistrategy | FXAIX vs QSPIX | |
| T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | -0.09 | 0.07 | 0.00 | 89 | Nontraditional Bonds | FXAIX vs RPIDX | |
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.08 | 0.01 | 0.12 | 94 | Municipal Bonds | FXAIX vs DCARX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.03 | 0.21 | 0.34 | 55 | Energy Equities | FXAIX vs FSENX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 87 | Long-Short | FXAIX vs VMNFX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от FXAIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с FXAIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.19, против 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.19 | -0.01 | 0.12 | 78 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.17 | 0.04 | 0.21 | 75 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | -0.15 | 0.05 | 0.22 | 76 | Consumer Defensive | |
| Chevron Corporation | -0.15 | 0.08 | 0.24 | 72 | Energy | |
| Verizon Communications Inc. | -0.14 | 0.03 | 0.15 | 66 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FXAIX
Добавьте FXAIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FXAIX