Хотите диверсифицировать портфель помимо FXAIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FXAIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FXAIX
78 фондов имеют низкую корреляцию с FXAIX (менее 0.3), из них 9 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.20, против 0.13 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity SAI Inflation-Focused | -0.20 | -0.00 | 0.13 | 63 | Commodities | FXAIX vs FIFGX | |
| ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | -0.16 | 0.13 | 0.28 | 55 | Leveraged Equities | FXAIX vs ENPIX | |
| Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | -0.14 | 0.15 | 0.29 | 65 | Energy Equities | FXAIX vs VENAX | |
| Tortoise MLP & Pipeline Fund | -0.13 | 0.23 | 0.40 | 58 | Energy Equities | FXAIX vs TORIX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.10 | 0.18 | 0.32 | 85 | Energy Equities | FXAIX vs FSENX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FXAIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.28, против 0.11 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.28 | -0.04 | 0.11 | 63 | Consumer Defensive | |
| Chevron Corporation | -0.23 | 0.05 | 0.21 | 72 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.22 | 0.06 | 0.23 | 65 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.21 | 0.02 | 0.19 | 84 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | -0.20 | 0.02 | 0.22 | 86 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FXAIX
Добавьте FXAIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FXAIX