Сравнение FXAIX с ENPIX
FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) and ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) are both mutual funds - FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ENPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, FXAIX returned 15.39%/yr vs 7.19%/yr for ENPIX. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FXAIX charges 0.02%/yr vs 1.51%/yr for ENPIX.
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и ENPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXAIX показывает доходность 13.76%, что значительно ниже, чем у ENPIX с доходностью 47.20%. За последние 10 лет акции FXAIX превзошли акции ENPIX по среднегодовой доходности: 15.39% против 7.19% соответственно.
FXAIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 15.39%
- Всё время*
- 14.17%
ENPIX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 14.97%
- 6 месяцев
- 15.42%
- С начала года
- 47.20%
- 1 год
- 58.00%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 28.09%
- 10 лет*
- 7.19%
- Всё время*
- 5.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FXAIX и ENPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 13.76% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 47.20% | 4.99% | 2.30% | -7.46% | 92.17% | 82.32% | -53.71% | 10.35% | -30.54% | -5.59% |
Correlation
The correlation between FXAIX and ENPIX is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г. | 0.54 |
The correlation between FXAIX and ENPIX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXAIX vs. ENPIX — Ранг доходности на риск
FXAIX
ENPIX
Сравнение FXAIX c ENPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXAIX | ENPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.55 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 6.58 | +4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и ENPIX
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки ENPIX в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и ENPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXAIX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -90.12% | +56.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -23.01% | +14.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -32.27% | +13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -36.48% | +11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -84.54% | +50.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.69% | +10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -36.76% | +32.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 8.88% | -6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и ENPIX
Текущая волатильность для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) составляет 4.13%, в то время как у ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXAIX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 9.32% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 25.00% | -14.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 31.53% | -18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 38.40% | -21.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 44.69% | -26.60% |
Сравнение комиссий FXAIX и ENPIX
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ENPIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и ENPIX
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности ENPIX в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 1.88% | 2.76% | 3.19% | 0.87% | 2.76% | 1.59% | 1.76% | 1.34% | 1.76% | 0.84% | 0.57% | 0.56% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
FXAIX and ENPIX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPIX has higher volatility (9.32%) compared to FXAIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, FXAIX dropped -33.79% vs ENPIX's -90.12%.
ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXAIX и ENPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор