PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTHNX с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHNX с GOOG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Alphabet Inc (GOOG).

FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHNX или GOOG.

Корреляция

Корреляция между FTHNX и GOOG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
124.19%
335.23%
FTHNX
GOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHNX:

-0.29

GOOG:

-0.32

Коэф-т Сортино

FTHNX:

-0.18

GOOG:

-0.28

Коэф-т Омега

FTHNX:

0.98

GOOG:

0.97

Коэф-т Кальмара

FTHNX:

-0.18

GOOG:

-0.35

Коэф-т Мартина

FTHNX:

-0.45

GOOG:

-0.77

Индекс Язвы

FTHNX:

11.86%

GOOG:

13.34%

Дневная вол-ть

FTHNX:

22.62%

GOOG:

30.62%

Макс. просадка

FTHNX:

-37.78%

GOOG:

-44.60%

Текущая просадка

FTHNX:

-19.70%

GOOG:

-25.59%

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью -18.84%.

FTHNX

С начала года

-5.33%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

-18.57%

1 год

-6.41%

5 лет

14.20%

10 лет

N/A

GOOG

С начала года

-18.84%

1 месяц

-4.15%

6 месяцев

-13.97%

1 год

-9.60%

5 лет

17.49%

10 лет

19.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHNX и GOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHNX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг риск-скорректированной доходности GOOG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHNX c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет -0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOG равному -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.29
-0.32
FTHNX
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и GOOG

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности GOOG в 0.52%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.46%0.44%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%
GOOG
Alphabet Inc		0.52%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и GOOG

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.70%
-25.59%
FTHNX
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и GOOG

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 6.42%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.42%
11.55%
FTHNX
GOOG