PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHNX с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTHNXGOOG
Дох-ть с нач. г.26.14%27.94%
Дох-ть за 1 год45.70%36.91%
Дох-ть за 3 года10.71%6.52%
Дох-ть за 5 лет15.12%22.46%
Коэф-т Шарпа2.551.34
Коэф-т Сортино3.571.87
Коэф-т Омега1.451.25
Коэф-т Кальмара5.461.58
Коэф-т Мартина15.814.04
Индекс Язвы2.82%8.73%
Дневная вол-ть17.50%26.28%
Макс. просадка-37.78%-44.60%
Текущая просадка0.00%-6.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FTHNX и GOOG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и GOOG

С начала года, FTHNX показывает доходность 26.14%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 27.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.06%
5.88%
FTHNX
GOOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHNX c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTHNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHNX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTHNX, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTHNX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTHNX, с текущим значением в 5.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTHNX, с текущим значением в 15.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.81
GOOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOG, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOG, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOG, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.04

Сравнение коэффициента Шарпа FTHNX и GOOG

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа GOOG равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
1.34
FTHNX
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и GOOG

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности GOOG в 0.22%


TTM202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.60%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%
GOOG
Alphabet Inc.
0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и GOOG

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-6.52%
FTHNX
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и GOOG

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 6.18%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOG) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.18%
6.76%
FTHNX
GOOG