PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHNX с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHNX с GOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Alphabet Inc (GOOG).

FTHNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTHNX и GOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.58%11.69%15.81%22.18%-7.73%30.44%10.05%27.74%-13.45%17.25%
GOOG
Alphabet Inc		-5.96%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции FTHNX уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 13.10% против 23.01% соответственно.

FTHNX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.62%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.72%
1 год
19.98%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.50%
10 лет*
13.10%

GOOG

1 день
2.80%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
20.27%
1 год
86.25%
3 года*
41.93%
5 лет*
22.70%
10 лет*
23.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund

Alphabet Inc

Часто сравнивают с FTHNX:
FTHNX с HRSMXFTHNX с FSTEXFTHNX с MXMDXFTHNX с OPGSXFTHNX с DVSMXFTHNX с VOOFTHNX с FJACX
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

FTHNX vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHNX
Ранг доходности на риск FTHNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHNX c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHNXGOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.88

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

3.83

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.48

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

4.31

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

16.52

-9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHNX vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHNXGOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.88

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.76

-0.15

Корреляция

Корреляция между FTHNX и GOOG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и GOOG

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что сопоставимо с доходностью GOOG в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund		0.28%0.28%7.84%1.60%0.95%3.55%0.11%0.11%0.21%0.09%0.00%15.47%
GOOG
Alphabet Inc		0.28%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и GOOG

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и GOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

FTHNXGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-44.60%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-20.75%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-44.60%

+19.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-44.60%

+6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-14.44%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-8.97%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

5.41%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и GOOG

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 5.74%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTHNXGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

9.18%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

19.48%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

30.20%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

30.70%

-11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

28.74%

-8.64%