PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHNX с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Alphabet Inc. (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.63%
-1.33%
FTHNX
GOOG

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность 22.68%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 24.95%.


FTHNX

С начала года

22.68%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

11.90%

1 год

34.18%

5 лет (среднегодовая)

14.41%

10 лет (среднегодовая)

N/A

GOOG

С начала года

24.95%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

-0.68%

1 год

28.59%

5 лет (среднегодовая)

21.83%

10 лет (среднегодовая)

20.83%

Основные характеристики


FTHNXGOOG
Коэф-т Шарпа1.981.02
Коэф-т Сортино2.821.50
Коэф-т Омега1.351.20
Коэф-т Кальмара4.161.21
Коэф-т Мартина11.953.06
Индекс Язвы2.84%8.80%
Дневная вол-ть17.10%26.37%
Макс. просадка-37.78%-44.60%
Текущая просадка-3.89%-8.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FTHNX и GOOG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHNX c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHNX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.071.02
Коэффициент Сортино FTHNX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.931.50
Коэффициент Омега FTHNX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.20
Коэффициент Кальмара FTHNX, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.341.21
Коэффициент Мартина FTHNX, с текущим значением в 12.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.433.06
FTHNX
GOOG

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа GOOG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07
1.02
FTHNX
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и GOOG

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности GOOG в 0.23%


TTM202320222021202020192018201720162015
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.62%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%
GOOG
Alphabet Inc.
0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и GOOG

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.89%
-8.70%
FTHNX
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и GOOG

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 6.52%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOG) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.52%
7.57%
FTHNX
GOOG