PortfoliosLab logo
Сравнение FTHNX с FSSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTHNX и FSSNX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FTHNX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
124.19%
75.87%
FTHNX
FSSNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHNX:

-0.29

FSSNX:

-0.04

Коэф-т Сортино

FTHNX:

-0.18

FSSNX:

0.15

Коэф-т Омега

FTHNX:

0.98

FSSNX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FTHNX:

-0.18

FSSNX:

-0.02

Коэф-т Мартина

FTHNX:

-0.45

FSSNX:

-0.05

Индекс Язвы

FTHNX:

11.86%

FSSNX:

9.30%

Дневная вол-ть

FTHNX:

22.62%

FSSNX:

24.28%

Макс. просадка

FTHNX:

-37.78%

FSSNX:

-44.52%

Текущая просадка

FTHNX:

-19.70%

FSSNX:

-16.58%

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью -8.85%.


FTHNX

С начала года

-5.33%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

-18.57%

1 год

-6.41%

5 лет

14.20%

10 лет

N/A

FSSNX

С начала года

-8.85%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

-15.05%

1 год

-0.96%

5 лет

9.74%

10 лет

5.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHNX и FSSNX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHNX и FSSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTHNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHNX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHNX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHNX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

FSSNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSNX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHNX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа FSSNX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.29
-0.04
FTHNX
FSSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и FSSNX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FSSNX в 1.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.46%0.44%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%0.00%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
1.13%1.03%1.43%1.26%1.26%0.94%1.32%1.33%1.15%1.24%2.80%4.80%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и FSSNX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки FSSNX в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.70%
-16.58%
FTHNX
FSSNX

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и FSSNX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 6.42%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.42%
7.44%
FTHNX
FSSNX