PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHNX с FSSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.40%
12.52%
FTHNX
FSSNX

Доходность по периодам

С начала года, FTHNX показывает доходность 22.92%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 16.21%.


FTHNX

С начала года

22.92%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

12.39%

1 год

34.98%

5 лет (среднегодовая)

14.61%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FSSNX

С начала года

16.21%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

32.35%

5 лет (среднегодовая)

9.49%

10 лет (среднегодовая)

8.87%

Основные характеристики


FTHNXFSSNX
Коэф-т Шарпа2.011.47
Коэф-т Сортино2.852.15
Коэф-т Омега1.361.26
Коэф-т Кальмара4.191.25
Коэф-т Мартина11.938.10
Индекс Язвы2.87%3.78%
Дневная вол-ть17.04%20.91%
Макс. просадка-37.78%-41.72%
Текущая просадка-3.70%-4.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHNX и FSSNX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.


FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
График комиссии FTHNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии FSSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FTHNX и FSSNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHNX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHNX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.011.47
Коэффициент Сортино FTHNX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.852.15
Коэффициент Омега FTHNX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.26
Коэффициент Кальмара FTHNX, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.191.25
Коэффициент Мартина FTHNX, с текущим значением в 11.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.938.10
FTHNX
FSSNX

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа FSSNX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
1.47
FTHNX
FSSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и FSSNX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FSSNX в 1.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.62%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%0.00%0.00%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
1.06%1.43%1.26%1.26%0.94%1.32%1.33%1.15%1.24%2.80%4.80%2.82%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и FSSNX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.70%
-4.44%
FTHNX
FSSNX

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и FSSNX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) составляет 6.31%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.31%
7.47%
FTHNX
FSSNX