PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHNX с FSSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTHNXFSSNX
Дох-ть с нач. г.26.05%12.85%
Дох-ть за 1 год43.68%32.40%
Дох-ть за 3 года10.55%-0.93%
Дох-ть за 5 лет15.13%8.74%
Коэф-т Шарпа2.441.46
Коэф-т Сортино3.462.14
Коэф-т Омега1.441.25
Коэф-т Кальмара5.241.06
Коэф-т Мартина15.178.13
Индекс Язвы2.82%3.73%
Дневная вол-ть17.49%20.81%
Макс. просадка-37.78%-41.72%
Текущая просадка0.00%-2.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FTHNX и FSSNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTHNX и FSSNX

С начала года, FTHNX показывает доходность 26.05%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 12.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.08%
10.77%
FTHNX
FSSNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHNX и FSSNX

FTHNX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.


FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
График комиссии FTHNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии FSSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHNX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTHNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHNX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTHNX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTHNX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTHNX, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTHNX, с текущим значением в 15.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.17
FSSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSSNX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSSNX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSSNX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSSNX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSSNX, с текущим значением в 8.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.59

Сравнение коэффициента Шарпа FTHNX и FSSNX

Показатель коэффициента Шарпа FTHNX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа FSSNX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHNX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
1.54
FTHNX
FSSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHNX и FSSNX

Дивидендная доходность FTHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FSSNX в 1.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTHNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund
0.60%0.76%0.45%0.15%0.11%0.11%0.21%0.09%0.36%1.65%0.00%0.00%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
1.09%1.43%1.26%1.26%0.94%1.32%1.33%1.15%1.24%2.80%4.80%2.82%

Просадки

Сравнение просадок FTHNX и FSSNX

Максимальная просадка FTHNX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHNX и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.98%
FTHNX
FSSNX

Волатильность

Сравнение волатильности FTHNX и FSSNX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund (FTHNX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что FTHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.14%
4.64%
FTHNX
FSSNX