Сравнение FTHI с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
FTHI и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHI или EPI.
Основные характеристики
| FTHI | EPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.72% | 16.12% |
| Дох-ть за 1 год | 25.69% | 29.30% |
| Дох-ть за 3 года | 10.57% | 9.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.32% | 16.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.81% | 9.06% |
| Коэф-т Шарпа | 3.12 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 4.22 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 4.43 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 25.43 | 11.57 |
| Индекс Язвы | 1.01% | 2.56% |
| Дневная вол-ть | 8.25% | 16.42% |
| Макс. просадка | -32.65% | -66.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.32% |
Корреляция
Корреляция между FTHI и EPI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FTHI и EPI
С начала года, FTHI показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью 16.12%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 7.81% против 9.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHI и EPI
FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EPI в 0.84%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTHI c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и EPI
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.27% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.02% | 4.43% | 4.98% | 3.96% | 0.00% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.04% | 1.20% | 1.02% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок FTHI и EPI
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и EPI
Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 2.74%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.