PortfoliosLab logo
Сравнение FTHI с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTHI и EPI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FTHI и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.37%
213.67%
FTHI
EPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHI:

0.43

EPI:

0.04

Коэф-т Сортино

FTHI:

0.70

EPI:

0.17

Коэф-т Омега

FTHI:

1.12

EPI:

1.02

Коэф-т Кальмара

FTHI:

0.43

EPI:

0.04

Коэф-т Мартина

FTHI:

1.97

EPI:

0.08

Индекс Язвы

FTHI:

3.49%

EPI:

9.37%

Дневная вол-ть

FTHI:

16.13%

EPI:

17.74%

Макс. просадка

FTHI:

-32.65%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

FTHI:

-7.33%

EPI:

-11.55%

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 6.95% против 9.18% соответственно.


FTHI

С начала года

-4.76%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

-2.49%

1 год

6.66%

5 лет

10.80%

10 лет

6.95%

EPI

С начала года

-0.97%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

-4.00%

1 год

-0.60%

5 лет

22.50%

10 лет

9.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHI и EPI

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EPI в 0.84%.


График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTHI: 0.85%
График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EPI: 0.84%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHI и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTHI
Ранг риск-скорректированной доходности FTHI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHI c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTHI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTHI: 0.43
EPI: 0.04
Коэффициент Сортино FTHI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTHI: 0.70
EPI: 0.17
Коэффициент Омега FTHI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTHI: 1.12
EPI: 1.02
Коэффициент Кальмара FTHI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTHI: 0.43
EPI: 0.04
Коэффициент Мартина FTHI, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTHI: 1.97
EPI: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа EPI равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.04
FTHI
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и EPI

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности EPI в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
9.47%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%3.96%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.27%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FTHI и EPI

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.33%
-11.55%
FTHI
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и EPI

First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что FTHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.48%
8.03%
FTHI
EPI