PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHI с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTHI и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.08%
-2.09%
FTHI
EPI

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность 18.86%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 7.72% против 8.54% соответственно.


FTHI

С начала года

18.86%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

9.52%

1 год

22.58%

5 лет (среднегодовая)

8.16%

10 лет (среднегодовая)

7.72%

EPI

С начала года

11.66%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-1.51%

1 год

21.85%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

8.54%

Основные характеристики


FTHIEPI
Коэф-т Шарпа2.761.32
Коэф-т Сортино3.731.67
Коэф-т Омега1.591.26
Коэф-т Кальмара3.942.09
Коэф-т Мартина22.166.90
Индекс Язвы1.03%3.16%
Дневная вол-ть8.28%16.55%
Макс. просадка-32.65%-66.21%
Текущая просадка-1.17%-9.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHI и EPI

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EPI в 0.84%.


FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FTHI и EPI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHI c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHI, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.761.32
Коэффициент Сортино FTHI, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.731.67
Коэффициент Омега FTHI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.591.26
Коэффициент Кальмара FTHI, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.942.09
Коэффициент Мартина FTHI, с текущим значением в 22.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.166.90
FTHI
EPI

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа EPI равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
1.32
FTHI
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и EPI

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
7.68%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.02%4.43%4.98%3.96%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.00%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.04%1.20%1.02%0.75%

Просадки

Сравнение просадок FTHI и EPI

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.17%
-9.92%
FTHI
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и EPI

Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 3.09%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09%
3.85%
FTHI
EPI