Сравнение FTHI с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
FTHI и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHI и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHI и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | -0.05% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -4.37% | 13.95% | -7.13% | 18.16% | -9.72% | 14.41% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHI показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 8.05% против 9.10% соответственно.
FTHI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.05%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHI и EPI
FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
FTHI vs. EPI — Ранг доходности на риск
FTHI
EPI
Сравнение FTHI c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHI | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.39 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | -0.45 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.95 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.40 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | -1.24 | +9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHI | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.39 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.41 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.13 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между FTHI и EPI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и EPI
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.94% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок FTHI и EPI
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHI | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -66.21% | +33.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -16.88% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -21.89% | +5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -50.29% | +17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -19.56% | +16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -18.68% | +14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 5.45% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и EPI
Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 4.34%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHI | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 6.84% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 11.47% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 16.34% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 16.27% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 20.37% | -6.00% |