PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTHI с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTHI с EPI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).

FTHI и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTHI или EPI.

Корреляция

Корреляция между FTHI и EPI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTHI и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHI:

0.49

EPI:

0.18

Коэф-т Сортино

FTHI:

0.82

EPI:

0.42

Коэф-т Омега

FTHI:

1.14

EPI:

1.06

Коэф-т Кальмара

FTHI:

0.52

EPI:

0.20

Коэф-т Мартина

FTHI:

2.19

EPI:

0.42

Индекс Язвы

FTHI:

3.78%

EPI:

9.69%

Дневная вол-ть

FTHI:

16.07%

EPI:

18.37%

Макс. просадка

FTHI:

-32.65%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

FTHI:

-4.14%

EPI:

-8.24%

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 6.97% против 9.36% соответственно.

FTHI

С начала года

-1.48%

1 месяц

7.73%

6 месяцев

-0.89%

1 год

7.88%

5 лет

11.78%

10 лет

6.97%

EPI

С начала года

2.74%

1 месяц

7.99%

6 месяцев

2.47%

1 год

3.35%

5 лет

23.63%

10 лет

9.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTHI и EPI

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EPI в 0.84%.

FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
EPI
WisdomTree India Earnings Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHI и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHI
Ранг риск-скорректированной доходности FTHI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHI c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа EPI равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и EPI

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности EPI в 0.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF		9.18%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%3.96%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.26%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FTHI и EPI

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и EPI

Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 3.79%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...