PortfoliosLab logo
Сравнение FTHI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTHI и SPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FTHI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.32%
262.66%
FTHI
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHI:

0.46

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

FTHI:

0.75

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

FTHI:

1.12

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FTHI:

0.47

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

FTHI:

2.15

SPY:

2.39

Индекс Язвы

FTHI:

3.46%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

FTHI:

16.12%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

FTHI:

-32.65%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FTHI:

-7.80%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность -5.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.58% против 11.95% соответственно.


FTHI

С начала года

-5.25%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

-3.03%

1 год

6.40%

5 лет

11.12%

10 лет

6.58%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHI и SPY

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTHI: 0.85%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTHI
Ранг риск-скорректированной доходности FTHI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTHI, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTHI: 0.46
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино FTHI, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTHI: 0.75
SPY: 0.89
Коэффициент Омега FTHI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTHI: 1.12
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FTHI, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTHI: 0.47
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина FTHI, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTHI: 2.15
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.54
FTHI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и SPY

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
9.52%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%3.96%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FTHI и SPY

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.80%
-10.54%
FTHI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и SPY

Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 12.49%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.49%
15.13%
FTHI
SPY