PortfoliosLab logo
Сравнение FTHI с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTHI и RSP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FTHI и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.40%
186.04%
FTHI
RSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTHI:

0.43

RSP:

0.28

Коэф-т Сортино

FTHI:

0.71

RSP:

0.51

Коэф-т Омега

FTHI:

1.12

RSP:

1.07

Коэф-т Кальмара

FTHI:

0.43

RSP:

0.27

Коэф-т Мартина

FTHI:

1.97

RSP:

1.05

Индекс Язвы

FTHI:

3.48%

RSP:

4.54%

Дневная вол-ть

FTHI:

16.13%

RSP:

17.09%

Макс. просадка

FTHI:

-32.65%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

FTHI:

-7.31%

RSP:

-10.01%

Доходность по периодам

С начала года, FTHI показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 6.70% против 9.27% соответственно.


FTHI

С начала года

-4.74%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-2.47%

1 год

7.41%

5 лет

11.23%

10 лет

6.70%

RSP

С начала года

-3.98%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

-5.20%

1 год

4.78%

5 лет

14.14%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHI и RSP

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.


График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTHI: 0.85%
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSP: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTHI и RSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTHI
Ранг риск-скорректированной доходности FTHI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTHI c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTHI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTHI: 0.43
RSP: 0.28
Коэффициент Сортино FTHI, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTHI: 0.71
RSP: 0.51
Коэффициент Омега FTHI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTHI: 1.12
RSP: 1.07
Коэффициент Кальмара FTHI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTHI: 0.43
RSP: 0.27
Коэффициент Мартина FTHI, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTHI: 1.97
RSP: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.28
FTHI
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и RSP

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что больше доходности RSP в 1.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
9.49%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%3.96%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.68%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%

Просадки

Сравнение просадок FTHI и RSP

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.31%
-10.01%
FTHI
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и RSP

First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 12.48% и 12.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.48%
12.78%
FTHI
RSP