Сравнение FTHI с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
FTHI и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHI и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHI и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | -0.05% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -4.37% | 13.95% | -7.13% | 18.16% | -9.72% | 14.41% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHI показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 8.05% против 11.21% соответственно.
FTHI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.05%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHI и RSP
FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
FTHI vs. RSP — Ранг доходности на риск
FTHI
RSP
Сравнение FTHI c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHI | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.75 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.17 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.04 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 4.64 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHI | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.75 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.49 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FTHI и RSP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHI и RSP
Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.94% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок FTHI и RSP
Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHI | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.65% | -59.92% | +27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -12.54% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.70% | -21.38% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -39.04% | +6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -5.66% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -6.69% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.80% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHI и RSP
First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 4.34% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHI | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.40% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 8.84% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 17.16% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 16.20% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 18.36% | -3.99% |