PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTHI с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTHIRSP
Дох-ть с нач. г.19.72%17.43%
Дох-ть за 1 год25.69%32.58%
Дох-ть за 3 года10.57%6.06%
Дох-ть за 5 лет8.32%12.35%
Дох-ть за 10 лет7.81%10.66%
Коэф-т Шарпа3.122.76
Коэф-т Сортино4.223.88
Коэф-т Омега1.681.50
Коэф-т Кальмара4.432.58
Коэф-т Мартина25.4316.38
Индекс Язвы1.01%1.97%
Дневная вол-ть8.25%11.74%
Макс. просадка-32.65%-59.92%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FTHI и RSP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTHI и RSP

С начала года, FTHI показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 17.43%. За последние 10 лет акции FTHI уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 7.81% против 10.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.94%
11.28%
FTHI
RSP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTHI и RSP

FTHI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.


FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
График комиссии FTHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTHI c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTHI, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTHI, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTHI, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTHI, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTHI, с текущим значением в 25.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.43
RSP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSP, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSP, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSP, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSP, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSP, с текущим значением в 16.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.38

Сравнение коэффициента Шарпа FTHI и RSP

Показатель коэффициента Шарпа FTHI на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHI и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12
2.76
FTHI
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHI и RSP

Дивидендная доходность FTHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности RSP в 1.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
8.27%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.02%4.43%4.98%3.96%0.00%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.45%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FTHI и RSP

Максимальная просадка FTHI за все время составила -32.65%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHI и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FTHI
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности FTHI и RSP

Текущая волатильность для First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) составляет 2.74%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что FTHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74%
3.53%
FTHI
RSP