PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTBFX с SWAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTBFX с SWAGX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).

FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTBFX или SWAGX.

Корреляция

Корреляция между FTBFX и SWAGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FTBFX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.70%
11.72%
FTBFX
SWAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTBFX:

1.45

SWAGX:

1.30

Коэф-т Сортино

FTBFX:

2.17

SWAGX:

1.93

Коэф-т Омега

FTBFX:

1.26

SWAGX:

1.23

Коэф-т Кальмара

FTBFX:

0.74

SWAGX:

0.52

Коэф-т Мартина

FTBFX:

4.27

SWAGX:

3.29

Индекс Язвы

FTBFX:

1.79%

SWAGX:

2.13%

Дневная вол-ть

FTBFX:

5.27%

SWAGX:

5.40%

Макс. просадка

FTBFX:

-18.19%

SWAGX:

-18.77%

Текущая просадка

FTBFX:

-3.78%

SWAGX:

-7.00%

Доходность по периодам

С начала года, FTBFX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью 2.37%.

FTBFX

С начала года

2.14%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

1.78%

1 год

7.64%

5 лет

0.39%

10 лет

1.98%

SWAGX

С начала года

2.37%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

1.90%

1 год

7.39%

5 лет

-0.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTBFX и SWAGX

FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
График комиссии FTBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTBFX: 0.45%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
График комиссии SWAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWAGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTBFX и SWAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTBFX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWAGX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTBFX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FTBFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTBFX: 1.45
SWAGX: 1.38
Коэффициент Сортино FTBFX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTBFX: 2.17
SWAGX: 2.04
Коэффициент Омега FTBFX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTBFX: 1.26
SWAGX: 1.25
Коэффициент Кальмара FTBFX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTBFX: 0.74
SWAGX: 0.56
Коэффициент Мартина FTBFX, с текущим значением в 4.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FTBFX: 4.27
SWAGX: 3.46

Показатель коэффициента Шарпа FTBFX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAGX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBFX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45
1.38
FTBFX
SWAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBFX и SWAGX

Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SWAGX в 3.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.48%4.51%4.15%3.34%2.19%2.53%2.95%3.19%2.74%2.95%3.71%2.99%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.91%3.88%3.21%2.57%2.07%2.47%2.88%2.80%1.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTBFX и SWAGX

Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.19%, примерно равная максимальной просадке SWAGX в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.78%
-7.00%
FTBFX
SWAGX

Волатильность

Сравнение волатильности FTBFX и SWAGX

Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеют волатильность 2.15% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.15%
2.25%
FTBFX
SWAGX