PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTBFX с SWAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTBFX с SWAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).

FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.

Доходность

Сравнение доходности FTBFX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTBFX и SWAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		-0.29%7.50%2.50%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%3.15%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.33%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, FTBFX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.

FTBFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.07%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.60%

SWAGX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.70%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond Fund

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с VBTLXFTBFX с BNDFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX
Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с SWVXXSWAGX с BNDSWAGX с SWRSXSWAGX с SWISX

Сравнение комиссий FTBFX и SWAGX

FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

FTBFX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTBFX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTBFXSWAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.89

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.28

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.58

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

4.44

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTBFX vs. SWAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTBFX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAGX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTBFX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTBFXSWAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.89

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.01

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.31

+0.62

Корреляция

Корреляция между FTBFX и SWAGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTBFX и SWAGX

Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SWAGX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.01%4.36%4.51%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.76%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTBFX и SWAGX

Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и SWAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTBFXSWAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-19.68%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.84%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-18.76%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-4.07%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-5.72%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.01%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FTBFX и SWAGX

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) составляет 1.48%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTBFXSWAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.63%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.69%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

4.48%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

6.06%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

5.13%

-0.43%