Хотите диверсифицировать портфель помимо FTBFX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FTBFX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FTBFX
37 фондов имеют низкую корреляцию с FTBFX (менее 0.3), из них 6 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) (Systematic Trend), корреляция за 1 год — -0.36, почти не изменилась с -0.44 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Managed Futures Strategy HV Fund | -0.37 | -0.27 | -0.44 | 72 | Systematic Trend | FTBFX vs QMHIX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.30 | -0.10 | -0.08 | 85 | Energy Equities | FTBFX vs FSENX | |
| ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | -0.30 | -0.11 | -0.09 | 55 | Leveraged Equities | FTBFX vs ENPIX | |
| BlackRock Tactical Opportunities Fund | -0.29 | -0.17 | -0.19 | 75 | Multistrategy | FTBFX vs PCBAX | |
| Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | -0.22 | -0.03 | 0.04 | 56 | Commodities | FTBFX vs VCMDX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FTBFX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.38, против -0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.38 | -0.16 | -0.12 | 68 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.32 | -0.11 | -0.09 | 84 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.30 | -0.14 | -0.11 | 71 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.30 | -0.13 | -0.10 | 65 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.30 | -0.13 | -0.10 | 72 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FTBFX
Добавьте FTBFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FTBFX