PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNSOX с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNSOX и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14%
2.53%
FNSOX
BIL

Доходность по периодам

С начала года, FNSOX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 4.65%.


FNSOX

С начала года

3.54%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

3.14%

1 год

5.72%

5 лет (среднегодовая)

1.11%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BIL

С начала года

4.65%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.56%

1 год

5.28%

5 лет (среднегодовая)

2.28%

10 лет (среднегодовая)

1.56%

Основные характеристики


FNSOXBIL
Коэф-т Шарпа2.1620.31
Коэф-т Сортино3.44272.43
Коэф-т Омега1.45158.29
Коэф-т Кальмара1.33481.80
Коэф-т Мартина9.194,437.10
Индекс Язвы0.62%0.00%
Дневная вол-ть2.64%0.26%
Макс. просадка-8.83%-0.77%
Текущая просадка-1.29%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSOX и BIL

FNSOX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии FNSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FNSOX и BIL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNSOX c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSOX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.1619.89
Коэффициент Сортино FNSOX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.44267.81
Коэффициент Омега FNSOX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45155.62
Коэффициент Кальмара FNSOX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.33473.42
Коэффициент Мартина FNSOX, с текущим значением в 9.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.194,359.95
FNSOX
BIL

Показатель коэффициента Шарпа FNSOX на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSOX и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
19.89
FNSOX
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSOX и BIL

Дивидендная доходность FNSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности BIL в 5.15%


TTM20232022202120202019201820172016
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
2.05%1.75%1.17%0.76%1.45%2.35%2.03%0.34%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

Сравнение просадок FNSOX и BIL

Максимальная просадка FNSOX за все время составила -8.83%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSOX и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.29%
0
FNSOX
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности FNSOX и BIL

Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что FNSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.53%
0.08%
FNSOX
BIL