PortfoliosLab logo
Сравнение FNSOX с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNSOX и BIL составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FNSOX и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.43%
18.21%
FNSOX
BIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNSOX:

2.83

BIL:

20.46

Коэф-т Сортино

FNSOX:

4.61

BIL:

249.91

Коэф-т Омега

FNSOX:

1.62

BIL:

145.29

Коэф-т Кальмара

FNSOX:

2.66

BIL:

442.50

Коэф-т Мартина

FNSOX:

10.93

BIL:

4,061.90

Индекс Язвы

FNSOX:

0.63%

BIL:

0.00%

Дневная вол-ть

FNSOX:

2.42%

BIL:

0.24%

Макс. просадка

FNSOX:

-8.45%

BIL:

-0.77%

Текущая просадка

FNSOX:

-0.30%

BIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FNSOX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.28%.


FNSOX

С начала года

2.11%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.50%

1 год

6.75%

5 лет

1.13%

10 лет

N/A

BIL

С начала года

1.28%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.17%

1 год

4.83%

5 лет

2.53%

10 лет

1.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSOX и BIL

FNSOX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIL: 0.14%
График комиссии FNSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNSOX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNSOX и BIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNSOX
Ранг риск-скорректированной доходности FNSOX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNSOX c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNSOX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNSOX: 2.83
BIL: 20.29
Коэффициент Сортино FNSOX, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNSOX: 4.61
BIL: 246.46
Коэффициент Омега FNSOX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNSOX: 1.62
BIL: 143.29
Коэффициент Кальмара FNSOX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNSOX: 2.66
BIL: 436.23
Коэффициент Мартина FNSOX, с текущим значением в 10.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNSOX: 10.93
BIL: 4,004.36

Показатель коэффициента Шарпа FNSOX на текущий момент составляет 2.83, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSOX и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.83
20.29
FNSOX
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSOX и BIL

Дивидендная доходность FNSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности BIL в 4.76%


TTM202420232022202120202019201820172016
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
2.94%2.80%1.74%1.16%0.93%1.93%2.61%2.02%0.34%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.76%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

Сравнение просадок FNSOX и BIL

Максимальная просадка FNSOX за все время составила -8.45%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSOX и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30%
0
FNSOX
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности FNSOX и BIL

Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что FNSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.94%
0.06%
FNSOX
BIL