PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNSOX с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNSOXBIL
Дох-ть с нач. г.3.43%4.39%
Дох-ть за 1 год6.72%5.29%
Дох-ть за 3 года0.73%3.57%
Дох-ть за 5 лет1.20%2.24%
Коэф-т Шарпа2.1520.72
Коэф-т Сортино3.45336.22
Коэф-т Омега1.46238.74
Коэф-т Кальмара1.24487.81
Коэф-т Мартина10.755,477.25
Индекс Язвы0.54%0.00%
Дневная вол-ть2.73%0.26%
Макс. просадка-8.45%-0.77%
Текущая просадка-1.39%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FNSOX и BIL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FNSOX и BIL

С начала года, FNSOX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 4.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.46%
2.54%
FNSOX
BIL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSOX и BIL

FNSOX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии FNSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNSOX c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNSOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSOX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNSOX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNSOX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNSOX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNSOX, с текущим значением в 11.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.02
BIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIL, с текущим значением в 20.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.0020.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIL, с текущим значением в 330.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00330.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIL, с текущим значением в 234.85, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00234.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIL, с текущим значением в 479.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00479.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIL, с текущим значением в 5385.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005,385.36

Сравнение коэффициента Шарпа FNSOX и BIL

Показатель коэффициента Шарпа FNSOX на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSOX и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.24
20.18
FNSOX
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSOX и BIL

Дивидендная доходность FNSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности BIL в 4.75%


TTM20232022202120202019201820172016
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
1.84%1.74%1.16%0.93%1.93%2.61%2.02%0.34%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.75%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

Сравнение просадок FNSOX и BIL

Максимальная просадка FNSOX за все время составила -8.45%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSOX и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.39%
0
FNSOX
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности FNSOX и BIL

Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что FNSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.62%
0.07%
FNSOX
BIL