PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBTLX с FNSOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VBTLX и FNSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94%
3.14%
VBTLX
FNSOX

Доходность по периодам

С начала года, VBTLX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у FNSOX с доходностью 3.54%.


VBTLX

С начала года

1.48%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

2.94%

1 год

6.45%

5 лет (среднегодовая)

-0.33%

10 лет (среднегодовая)

1.35%

FNSOX

С начала года

3.54%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

3.14%

1 год

5.72%

5 лет (среднегодовая)

1.11%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VBTLXFNSOX
Коэф-т Шарпа1.162.16
Коэф-т Сортино1.723.44
Коэф-т Омега1.211.45
Коэф-т Кальмара0.441.33
Коэф-т Мартина3.779.19
Индекс Язвы1.74%0.62%
Дневная вол-ть5.64%2.64%
Макс. просадка-19.05%-8.83%
Текущая просадка-9.17%-1.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBTLX и FNSOX

VBTLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии FNSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VBTLX и FNSOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBTLX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBTLX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.212.16
Коэффициент Сортино VBTLX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.793.44
Коэффициент Омега VBTLX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.45
Коэффициент Кальмара VBTLX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.471.33
Коэффициент Мартина VBTLX, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.909.19
VBTLX
FNSOX

Показатель коэффициента Шарпа VBTLX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FNSOX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTLX и FNSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.21
2.16
VBTLX
FNSOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTLX и FNSOX

Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FNSOX в 2.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.60%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
2.05%1.75%1.17%0.76%1.45%2.35%2.03%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBTLX и FNSOX

Максимальная просадка VBTLX за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и FNSOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.17%
-1.29%
VBTLX
FNSOX

Волатильность

Сравнение волатильности VBTLX и FNSOX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48%
0.53%
VBTLX
FNSOX