Сравнение VBTLX с FNSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).
VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTLX или FNSOX.
Основные характеристики
| VBTLX | FNSOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.67% | 3.43% |
| Дох-ть за 1 год | 10.19% | 6.72% |
| Дох-ть за 3 года | -2.30% | 0.73% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.25% | 1.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.65 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 6.65 | 10.75 |
| Индекс Язвы | 1.56% | 0.54% |
| Дневная вол-ть | 5.86% | 2.73% |
| Макс. просадка | -18.68% | -8.45% |
| Текущая просадка | -8.61% | -1.39% |
Корреляция
Корреляция между VBTLX и FNSOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBTLX и FNSOX
С начала года, VBTLX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у FNSOX с доходностью 3.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTLX и FNSOX
VBTLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBTLX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTLX и FNSOX
Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности FNSOX в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.24% | 3.08% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% | 2.59% |
FNSOX Fidelity Short-Term Bond Index Fund | 1.84% | 1.74% | 1.16% | 0.93% | 1.93% | 2.61% | 2.02% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBTLX и FNSOX
Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.68%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и FNSOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBTLX и FNSOX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.