PortfoliosLab logo
Сравнение VBTLX с FNSOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBTLX и FNSOX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VBTLX и FNSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.08%
14.66%
VBTLX
FNSOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBTLX:

1.28

FNSOX:

2.87

Коэф-т Сортино

VBTLX:

1.92

FNSOX:

4.68

Коэф-т Омега

VBTLX:

1.23

FNSOX:

1.63

Коэф-т Кальмара

VBTLX:

0.51

FNSOX:

2.39

Коэф-т Мартина

VBTLX:

3.29

FNSOX:

11.07

Индекс Язвы

VBTLX:

2.07%

FNSOX:

0.63%

Дневная вол-ть

VBTLX:

5.33%

FNSOX:

2.42%

Макс. просадка

VBTLX:

-18.68%

FNSOX:

-8.83%

Текущая просадка

VBTLX:

-7.05%

FNSOX:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, VBTLX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у FNSOX с доходностью 2.32%.


VBTLX

С начала года

2.14%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

1.61%

1 год

7.27%

5 лет

-0.88%

10 лет

1.42%

FNSOX

С начала года

2.32%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

2.71%

1 год

7.08%

5 лет

1.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBTLX и FNSOX

VBTLX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBTLX: 0.05%
График комиссии FNSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNSOX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBTLX и FNSOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

FNSOX
Ранг риск-скорректированной доходности FNSOX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBTLX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBTLX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBTLX: 1.33
FNSOX: 2.87
Коэффициент Сортино VBTLX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBTLX: 2.00
FNSOX: 4.68
Коэффициент Омега VBTLX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBTLX: 1.24
FNSOX: 1.63
Коэффициент Кальмара VBTLX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBTLX: 0.54
FNSOX: 2.39
Коэффициент Мартина VBTLX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBTLX: 3.39
FNSOX: 11.07

Показатель коэффициента Шарпа VBTLX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FNSOX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTLX и FNSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
2.87
VBTLX
FNSOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTLX и FNSOX

Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности FNSOX в 2.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.72%3.67%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
2.94%2.81%1.75%1.17%0.76%1.45%2.35%2.03%0.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBTLX и FNSOX

Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.68%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и FNSOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.05%
-0.10%
VBTLX
FNSOX

Волатильность

Сравнение волатильности VBTLX и FNSOX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.06%
0.95%
VBTLX
FNSOX