PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNSOX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNSOXSPY
Дох-ть с нач. г.3.43%23.18%
Дох-ть за 1 год6.72%40.57%
Дох-ть за 3 года0.73%9.72%
Дох-ть за 5 лет1.20%15.45%
Коэф-т Шарпа2.153.45
Коэф-т Сортино3.454.57
Коэф-т Омега1.461.65
Коэф-т Кальмара1.244.12
Коэф-т Мартина10.7522.62
Индекс Язвы0.54%1.83%
Дневная вол-ть2.73%12.01%
Макс. просадка-8.45%-55.19%
Текущая просадка-1.39%-0.78%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между FNSOX и SPY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FNSOX и SPY

С начала года, FNSOX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.46%
15.57%
FNSOX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSOX и SPY

FNSOX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии FNSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNSOX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNSOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSOX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNSOX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNSOX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNSOX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNSOX, с текущим значением в 10.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.75
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 19.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0019.22

Сравнение коэффициента Шарпа FNSOX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа FNSOX на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSOX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.15
2.99
FNSOX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSOX и SPY

Дивидендная доходность FNSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SPY в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
1.84%1.74%1.16%0.93%1.93%2.61%2.02%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FNSOX и SPY

Максимальная просадка FNSOX за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSOX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.39%
-0.78%
FNSOX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FNSOX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) составляет 0.62%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что FNSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
0.62%
2.51%
FNSOX
SPY