PortfoliosLab logo
Сравнение FNSOX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNSOX и SPY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FNSOX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.43%
140.58%
FNSOX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNSOX:

2.83

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

FNSOX:

4.61

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

FNSOX:

1.62

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FNSOX:

2.66

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

FNSOX:

10.93

SPY:

2.39

Индекс Язвы

FNSOX:

0.63%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

FNSOX:

2.42%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

FNSOX:

-8.45%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FNSOX:

-0.30%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, FNSOX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.


FNSOX

С начала года

2.11%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.50%

1 год

6.75%

5 лет

1.13%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSOX и SPY

FNSOX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
График комиссии FNSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNSOX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNSOX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNSOX
Ранг риск-скорректированной доходности FNSOX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNSOX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNSOX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNSOX: 2.83
SPY: 0.50
Коэффициент Сортино FNSOX, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNSOX: 4.61
SPY: 0.84
Коэффициент Омега FNSOX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNSOX: 1.62
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FNSOX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNSOX: 2.66
SPY: 0.53
Коэффициент Мартина FNSOX, с текущим значением в 10.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNSOX: 10.93
SPY: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа FNSOX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSOX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.83
0.50
FNSOX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSOX и SPY

Дивидендная доходность FNSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
2.94%2.80%1.74%1.16%0.93%1.93%2.61%2.02%0.34%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FNSOX и SPY

Максимальная просадка FNSOX за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSOX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30%
-10.54%
FNSOX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FNSOX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) составляет 0.94%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что FNSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.94%
15.13%
FNSOX
SPY