PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGU с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGU с NVDL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGU is passively managed, while NVDL is actively managed. Over the past year, FNGU returned 4.83% vs 27.82% for NVDL. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGU charges 2.60%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -2.11%.

FNGU

1 день
-2.13%
1 месяц
-23.18%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-10.36%
1 год
4.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDL

1 день
-3.04%
1 месяц
-18.96%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-4.57%
1 год
27.82%
3 года*
93.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGU и NVDL

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		-5.42%3.02%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		-2.11%35.23%

Correlation

The correlation between FNGU and NVDL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.71

The correlation between FNGU and NVDL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGU и NVDL

Секторы
FNGU
NVDL

Технологии

60.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

29.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

FNGU
60.6%
NVDL
100.0%

Коммуникационные услуги

FNGU
29.8%
NVDL
0.0%

Потребительский циклический сектор

FNGU
9.6%
NVDL
0.0%

Сырьевые материалы

FNGU

-

NVDL
0.0%

Потребительский защитный сектор

FNGU

-

NVDL
0.0%

Энергетика

FNGU

-

NVDL
0.0%

Финансовые услуги

FNGU

-

NVDL
100.0%

Здравоохранение

FNGU

-

NVDL
0.0%

Промышленность

FNGU

-

NVDL
0.0%

Недвижимость

FNGU

-

NVDL
0.0%

Коммунальные услуги

FNGU

-

NVDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с NVDG

Доходность на риск

FNGU vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGUNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.40

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
1.02

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

0.66

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

1.44

-1.24

FNGU vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGU и NVDL

Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGUNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-67.55%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-42.23%

-17.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.91%

-33.24%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.34%

-17.10%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.35%

19.43%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и NVDL

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 31.97% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 26.22%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGUNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.97%

26.22%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.55%

53.11%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.38%

70.59%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.99%

90.34%

-9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.99%

90.34%

-9.35%

Сравнение комиссий FNGU и NVDL

FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и NVDL

Ни FNGU, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%

Часто задаваемые вопросы

FNGU and NVDL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (31.97%) compared to NVDL (26.22%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs NVDL's -67.55%.

On 1-year performance, NVDL leads with 27.82% vs 4.83% for FNGU. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDL has been the lower-risk option at 26.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 27.82% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

FNGU and NVDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Bank of Montreal and GraniteShares. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 1.05% for NVDL.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGU и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор