Сравнение FNGU с NVDL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение FNGU с NVDL

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

FNGU и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGU или NVDL.

Корреляция

Корреляция между FNGU и NVDL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FNGU и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FNGU

NVDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGU:

-0.04

NVDL:

-0.18

Коэф-т Сортино

FNGU:

0.59

NVDL:

0.58

Коэф-т Омега

FNGU:

1.08

NVDL:

1.07

Коэф-т Кальмара

FNGU:

-0.06

NVDL:

-0.32

Коэф-т Мартина

FNGU:

-0.15

NVDL:

-0.72

Индекс Язвы

FNGU:

24.35%

NVDL:

30.06%

Дневная вол-ть

FNGU:

92.61%

NVDL:

119.51%

Макс. просадка

FNGU:

-92.34%

NVDL:

-67.55%

Текущая просадка

FNGU:

-57.13%

NVDL:

-67.39%

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность -48.95%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -58.13%.

FNGU

С начала года

-48.95%

1 месяц

-28.37%

6 месяцев

-35.40%

1 год

15.50%

5 лет

39.07%

10 лет

N/A

NVDL

С начала года

-58.13%

1 месяц

-36.99%

6 месяцев

-65.23%

1 год

-3.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий FNGU и NVDL

FNGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.

NVDL

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

NVDL: 1.15%

FNGU

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

FNGU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGU и NVDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGU c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FNGU: 0.00

NVDL: -0.18

Коэффициент Сортино

FNGU: 0.65

NVDL: 0.58

Коэффициент Омега

FNGU: 1.09

NVDL: 1.07

Коэффициент Кальмара

FNGU: 0.00

NVDL: -0.32

Коэффициент Мартина

FNGU: 0.01

NVDL: -0.72

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа NVDL равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FNGU

NVDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и NVDL

Ни FNGU, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN	0.00%	0.00%	0.00%
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	0.00%	0.00%	11.29%

Просадки

Сравнение просадок FNGU и NVDL

Максимальная просадка FNGU за все время составила -92.34%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FNGU

NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и NVDL

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) имеет более высокую волатильность в 50.93% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 47.72%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FNGU

NVDL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FNGU с NVDL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FNGU и NVDL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FNGU и NVDL

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGU и NVDL

FNGU

NVDL

Сравнение FNGU c NVDL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и NVDL

Просадки

Сравнение просадок FNGU и NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и NVDL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество