PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGU с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGU с NVDL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGU is passively managed, while NVDL is actively managed. Over the past year, FNGU returned 52.63% vs 90.12% for NVDL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGU charges 2.60%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью 24.36%.

FNGU

1 день
-6.51%
1 месяц
22.14%
С начала года
27.32%
6 месяцев
8.98%
1 год
52.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDL

1 день
3.68%
1 месяц
21.13%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.69%
1 год
90.12%
3 года*
113.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGU и NVDL

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		27.32%4.24%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		24.36%33.73%

Correlation

The correlation between FNGU and NVDL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.70

The correlation between FNGU and NVDL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGU и NVDL

Секторы
FNGU
NVDL

Технологии

60.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

29.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

FNGU
60.6%
NVDL
100.0%

Коммуникационные услуги

FNGU
29.8%
NVDL
0.0%

Потребительский циклический сектор

FNGU
9.6%
NVDL
0.0%

Сырьевые материалы

FNGU

-

NVDL
0.0%

Потребительский защитный сектор

FNGU

-

NVDL
0.0%

Энергетика

FNGU

-

NVDL
0.0%

Финансовые услуги

FNGU

-

NVDL
0.0%

Здравоохранение

FNGU

-

NVDL
0.0%

Промышленность

FNGU

-

NVDL
0.0%

Недвижимость

FNGU

-

NVDL
0.0%

Коммунальные услуги

FNGU

-

NVDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с NVDG

Доходность на риск

FNGU vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGUNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.33

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.95

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.15

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

4.91

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGU vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGUNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.33

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.80

-1.48

Просадки

Сравнение просадок FNGU и NVDL

Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGUNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.84%

-67.55%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-42.23%

-17.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-15.19%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-16.96%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.58%

18.41%

+6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и NVDL

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) составляет 18.24%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 24.75%. Это указывает на то, что FNGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGUNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.24%

24.75%

-6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.27%

50.90%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.86%

68.08%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.70%

90.39%

-11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.70%

90.39%

-11.69%

Сравнение комиссий FNGU и NVDL

FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и NVDL

Ни FNGU, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%

Часто задаваемые вопросы

FNGU and NVDL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (24.75%) compared to FNGU (18.24%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -60.84% vs NVDL's -67.55%.

On 1-year performance, NVDL leads with 90.12% vs 52.63% for FNGU. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 18.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 90.12% return vs 52.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

FNGU and NVDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Bank of Montreal and GraniteShares. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 1.05% for NVDL.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGU и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор