PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBR с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIBR с VCSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

FIBR и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FIBR и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIBR и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		-0.11%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%3.31%10.03%-0.93%3.89%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, FIBR показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции FIBR уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.72% соответственно.

FIBR

1 день
0.44%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.43%
3 года*
6.53%
5 лет*
1.67%
10 лет*
2.49%

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FIBR:
FIBR с CGBLFIBR с EAGGFIBR с ISTBFIBR с BILFIBR с FDHYFIBR с AGGFIBR с BND
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий FIBR и VCSH

FIBR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FIBR vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBR c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBRVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.17

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.18

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

3.58

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

14.56

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBR vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBRVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.17

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.84

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.02

-0.51

Корреляция

Корреляция между FIBR и VCSH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и VCSH

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VCSH в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		4.27%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок FIBR и VCSH

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

FIBRVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-12.86%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-1.40%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-9.48%

-8.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

-12.86%

-5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.74%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-0.97%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.34%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и VCSH

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что FIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIBRVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

0.95%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

1.29%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

2.28%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

2.86%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

3.35%

+1.58%