PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIBR с VCSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIBR и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.90%
3.62%
FIBR
VCSH

Доходность по периодам

С начала года, FIBR показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 4.39%.


FIBR

С начала года

5.50%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

4.90%

1 год

9.20%

5 лет (среднегодовая)

0.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VCSH

С начала года

4.39%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

3.62%

1 год

6.92%

5 лет (среднегодовая)

1.90%

10 лет (среднегодовая)

2.28%

Основные характеристики


FIBRVCSH
Коэф-т Шарпа2.242.80
Коэф-т Сортино3.554.45
Коэф-т Омега1.461.57
Коэф-т Кальмара0.852.10
Коэф-т Мартина15.3515.04
Индекс Язвы0.60%0.46%
Дневная вол-ть4.10%2.47%
Макс. просадка-18.47%-12.86%
Текущая просадка-2.42%-1.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIBR и VCSH

FIBR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF
График комиссии FIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FIBR и VCSH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIBR c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIBR, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.242.80
Коэффициент Сортино FIBR, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.554.45
Коэффициент Омега FIBR, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.57
Коэффициент Кальмара FIBR, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.852.10
Коэффициент Мартина FIBR, с текущим значением в 15.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.3515.04
FIBR
VCSH

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
2.80
FIBR
VCSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и VCSH

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности VCSH в 3.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF
4.91%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
3.82%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%2.05%

Просадки

Сравнение просадок FIBR и VCSH

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.42%
-1.05%
FIBR
VCSH

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и VCSH

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что FIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84%
0.61%
FIBR
VCSH