Сравнение FIBR с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
FIBR и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FIBR-US - Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIBR или VCSH.
Основные характеристики
| FIBR | VCSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.84% | 4.70% |
| Дох-ть за 1 год | 11.08% | 8.21% |
| Дох-ть за 3 года | -0.51% | 1.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.47% | 2.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 3.21 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 5.22 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 19.30 | 20.01 |
| Индекс Язвы | 0.57% | 0.41% |
| Дневная вол-ть | 4.27% | 2.55% |
| Макс. просадка | -18.47% | -12.86% |
| Текущая просадка | -2.10% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между FIBR и VCSH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FIBR и VCSH
С начала года, FIBR показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 4.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIBR и VCSH
FIBR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIBR c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBR и VCSH
Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности VCSH в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF | 4.90% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.81% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок FIBR и VCSH
Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIBR и VCSH
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что FIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.