PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIBR с FGEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIBR с FGEN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и FibroGen, Inc. (FGEN).

FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FIBR-US - Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIBR или FGEN.

Корреляция

Корреляция между FIBR и FGEN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIBR и FGEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и FibroGen, Inc. (FGEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIBR:

2.27

FGEN:

-0.63

Коэф-т Сортино

FIBR:

3.37

FGEN:

-0.84

Коэф-т Омега

FIBR:

1.46

FGEN:

0.90

Коэф-т Кальмара

FIBR:

1.02

FGEN:

-0.78

Коэф-т Мартина

FIBR:

14.72

FGEN:

-1.26

Индекс Язвы

FIBR:

0.50%

FGEN:

61.69%

Дневная вол-ть

FIBR:

3.26%

FGEN:

119.44%

Макс. просадка

FIBR:

-18.47%

FGEN:

-99.62%

Текущая просадка

FIBR:

-0.14%

FGEN:

-99.54%

Доходность по периодам

С начала года, FIBR показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у FGEN с доходностью -41.83%. За последние 10 лет акции FIBR превзошли акции FGEN по среднегодовой доходности: 2.08% против -35.28% соответственно.

FIBR

С начала года

1.95%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

2.29%

1 год

7.52%

5 лет

0.85%

10 лет

2.08%

FGEN

С начала года

-41.83%

1 месяц

18.64%

6 месяцев

-4.64%

1 год

-73.45%

5 лет

-62.26%

10 лет

-35.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIBR и FGEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBR
Ранг риск-скорректированной доходности FIBR, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIBR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
FGEN
Ранг риск-скорректированной доходности FGEN, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGEN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIBR c FGEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и FibroGen, Inc. (FGEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа FGEN равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и FGEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и FGEN

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, тогда как FGEN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF		5.20%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
FGEN
FibroGen, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIBR и FGEN

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки FGEN в -99.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и FGEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и FGEN

Текущая волатильность для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) составляет 1.15%, в то время как у FibroGen, Inc. (FGEN) волатильность равна 22.13%. Это указывает на то, что FIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...