Сравнение FDRR с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDRR или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FDRR и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, FDRR показывает доходность 23.10%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.26%.
FDRR
23.10%
0.63%
14.23%
30.75%
12.52%
N/A
FXAIX
26.26%
1.79%
13.68%
32.38%
15.71%
13.07%
Основные характеристики
| FDRR | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.07 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 17.97 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 11.31% | 12.24% |
| Макс. просадка | -36.52% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.26% | -0.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDRR и FXAIX
FDRR берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между FDRR и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDRR c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRR и FXAIX
Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.16% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FDRR и FXAIX
Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDRR и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 3.23%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.