Сравнение FDRR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FDRR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDRR или VOO.
Основные характеристики
| FDRR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.24% | 21.37% |
| Дох-ть за 1 год | 30.63% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | 8.36% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.02% | 15.10% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.10 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.02 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 20.21 | 20.12 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 11.46% | 12.19% |
| Макс. просадка | -36.52% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.78% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между FDRR и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDRR и VOO
С начала года, FDRR показывает доходность 19.24%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDRR и VOO
FDRR берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDRR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRR и VOO
Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.23% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FDRR и VOO
Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDRR и VOO
Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 2.60%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.