PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDRR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDRR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.67%
12.21%
FDRR
VOO

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 21.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%.


FDRR

С начала года

21.87%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

12.67%

1 год

29.82%

5 лет (среднегодовая)

12.30%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

25.52%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

12.21%

1 год

32.23%

5 лет (среднегодовая)

15.58%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


FDRRVOO
Коэф-т Шарпа2.612.62
Коэф-т Сортино3.573.50
Коэф-т Омега1.481.49
Коэф-т Кальмара3.853.78
Коэф-т Мартина17.0117.12
Индекс Язвы1.73%1.86%
Дневная вол-ть11.28%12.19%
Макс. просадка-36.52%-33.99%
Текущая просадка-1.25%-1.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDRR и VOO

FDRR берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDRR и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDRR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDRR, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.612.62
Коэффициент Сортино FDRR, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.573.50
Коэффициент Омега FDRR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.49
Коэффициент Кальмара FDRR, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.853.78
Коэффициент Мартина FDRR, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.0117.12
FDRR
VOO

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
2.62
FDRR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и VOO

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.18%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FDRR и VOO

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.25%
-1.36%
FDRR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.20%
4.10%
FDRR
VOO