PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDRR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FDRR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDRR returned 12.34%/yr vs 13.90%/yr for VOO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FDRR charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

FDRR

1 день
-0.99%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.38%
1 год
31.27%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.01%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between FDRR and VOO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.93

The correlation between FDRR and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDRR и VOO

Секторы
FDRR
VOO

Технологии

34.5%
35.7%

Финансовые услуги

12.0%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.7%
11.3%

Здравоохранение

9.4%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.2%

Промышленность

8.7%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Недвижимость

2.9%
1.9%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Технологии

FDRR
34.5%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

FDRR
12.0%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

FDRR
10.7%
VOO
11.3%

Здравоохранение

FDRR
9.4%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

FDRR
8.7%
VOO
10.2%

Промышленность

FDRR
8.7%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

FDRR
4.8%
VOO
4.9%

Энергетика

FDRR
3.6%
VOO
3.5%

Недвижимость

FDRR
2.9%
VOO
1.9%

Коммунальные услуги

FDRR
2.4%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

FDRR
2.2%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с NOBLFDRR с EQRR
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FDRR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDRRVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.39

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.25

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.16

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

14.73

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDRR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDRRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.39

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.89

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FDRR и VOO

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-33.99%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.90%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-18.69%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-24.52%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.70%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-3.69%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.91%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и VOO

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FDRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.84%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

8.90%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

11.80%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

16.81%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

18.01%

-1.13%

Сравнение комиссий FDRR и VOO

FDRR берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и VOO

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.10%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FDRR and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDRR has higher volatility (3.08%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs 12.34% for FDRR. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for FDRR.

FDRR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.03% for VOO.

FDRR is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for FDRR and 0.03% for VOO.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор