PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDHY с MNHYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDHY с MNHYX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX).

FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. MNHYX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDHY или MNHYX.

Корреляция

Корреляция между FDHY и MNHYX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FDHY и MNHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDHY:

1.23

MNHYX:

1.80

Коэф-т Сортино

FDHY:

1.68

MNHYX:

2.23

Коэф-т Омега

FDHY:

1.24

MNHYX:

1.38

Коэф-т Кальмара

FDHY:

1.22

MNHYX:

1.37

Коэф-т Мартина

FDHY:

6.15

MNHYX:

5.64

Индекс Язвы

FDHY:

1.05%

MNHYX:

1.07%

Дневная вол-ть

FDHY:

5.50%

MNHYX:

3.51%

Макс. просадка

FDHY:

-20.01%

MNHYX:

-19.69%

Текущая просадка

FDHY:

-1.12%

MNHYX:

-2.16%

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у MNHYX с доходностью -0.06%.

FDHY

С начала года

1.20%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

0.94%

1 год

6.61%

5 лет

5.32%

10 лет

N/A

MNHYX

С начала года

-0.06%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

0.03%

1 год

6.28%

5 лет

8.03%

10 лет

5.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDHY и MNHYX

FDHY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MNHYX в 0.90%.

MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDHY и MNHYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHY
Ранг риск-скорректированной доходности FDHY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
MNHYX
Ранг риск-скорректированной доходности MNHYX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNHYX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNHYX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNHYX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDHY c MNHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа MNHYX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и MNHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и MNHYX

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности MNHYX в 7.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.71%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNHYX
Manning & Napier High Yield Bond Series		7.31%6.40%6.67%5.67%4.57%5.00%6.64%5.26%5.17%6.50%5.61%4.97%

Просадки

Сравнение просадок FDHY и MNHYX

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, примерно равная максимальной просадке MNHYX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и MNHYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и MNHYX

Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Manning & Napier High Yield Bond Series (MNHYX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что FDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...