PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDHY с FFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDHY с FFC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) is High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while FFC (Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FDHY returned 3.99%/yr vs 0.37%/yr for FFC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDHY и FFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у FFC с доходностью -0.76%.

FDHY

1 день
-0.24%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.73%
1 год
8.50%
3 года*
8.66%
5 лет*
3.99%
10 лет*
—

FFC

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.82%
3 года*
12.74%
5 лет*
0.37%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDHY и FFC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		2.16%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.14%
FFC
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.		-0.76%14.30%20.06%-0.28%-25.21%-0.81%15.93%38.76%-7.37%

Correlation

The correlation between FDHY and FFC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Yield Factor ETF

Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.

Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с FBNDFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с PFFR
Часто сравнивают с FFC:
FFC с PFFFFC с PFFAFFC с VIRTFFC с PGXFFC с FSELXFFC с SPYFFC с O

Доходность на риск

FDHY vs. FFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FFC
Ранг доходности на риск FFC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDHY c FFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDHYFFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.93

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
1.33

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.19

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

0.87

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.11

3.40

+13.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDHY vs. FFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа FFC равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и FFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDHYFFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.93

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.02

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.25

+0.47

Просадки

Сравнение просадок FDHY и FFC

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки FFC в -77.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и FFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDHYFFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.01%

-77.72%

+57.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-10.12%

+8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.26%

-13.13%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-39.57%

+23.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-3.70%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-10.65%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

2.60%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и FFC

Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 1.23%, в то время как у Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDHYFFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.67%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

7.69%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

9.55%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

15.29%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.05%

22.75%

-14.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и FFC

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что меньше доходности FFC в 7.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.52%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%0.00%0.00%
FFC
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.		7.63%7.08%6.97%7.54%9.11%7.03%6.18%6.27%8.21%7.29%8.62%8.14%

Часто задаваемые вопросы

FDHY and FFC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFC has higher volatility (2.67%) compared to FDHY (1.23%). In terms of maximum drawdown, FDHY dropped -20.01% vs FFC's -77.72%.

FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDHY и FFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор