PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDHY с FFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDHY с FFC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC).

FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDHY или FFC.

Корреляция

Корреляция между FDHY и FFC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FDHY и FFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDHY:

1.23

FFC:

1.17

Коэф-т Сортино

FDHY:

1.68

FFC:

1.51

Коэф-т Омега

FDHY:

1.24

FFC:

1.23

Коэф-т Кальмара

FDHY:

1.22

FFC:

0.62

Коэф-т Мартина

FDHY:

6.15

FFC:

4.75

Индекс Язвы

FDHY:

1.05%

FFC:

3.18%

Дневная вол-ть

FDHY:

5.50%

FFC:

13.23%

Макс. просадка

FDHY:

-20.01%

FFC:

-77.72%

Текущая просадка

FDHY:

-1.12%

FFC:

-12.03%

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у FFC с доходностью 2.43%.

FDHY

С начала года

1.20%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

0.94%

1 год

6.61%

5 лет

5.32%

10 лет

N/A

FFC

С начала года

2.43%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

-0.68%

1 год

15.50%

5 лет

2.68%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDHY и FFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHY
Ранг риск-скорректированной доходности FDHY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
FFC
Ранг риск-скорректированной доходности FFC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDHY c FFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFC равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и FFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и FFC

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности FFC в 7.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.71%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFC
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.		7.19%6.97%7.54%9.11%7.03%6.18%6.27%8.21%7.29%8.62%8.14%8.57%

Просадки

Сравнение просадок FDHY и FFC

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки FFC в -77.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и FFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и FFC

Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 2.10%, в то время как у Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...