PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDHY с FFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDHY с FFC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC).

FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDHY или FFC.

Корреляция

Корреляция между FDHY и FFC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FDHY и FFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.05%
32.60%
FDHY
FFC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDHY:

1.33

FFC:

1.17

Коэф-т Сортино

FDHY:

1.91

FFC:

1.55

Коэф-т Омега

FDHY:

1.27

FFC:

1.24

Коэф-т Кальмара

FDHY:

1.40

FFC:

0.59

Коэф-т Мартина

FDHY:

7.24

FFC:

5.12

Индекс Язвы

FDHY:

1.02%

FFC:

3.07%

Дневная вол-ть

FDHY:

5.56%

FFC:

13.45%

Макс. просадка

FDHY:

-20.01%

FFC:

-77.72%

Текущая просадка

FDHY:

-1.39%

FFC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у FFC с доходностью 0.12%.

FDHY

С начала года

0.92%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

1.51%

1 год

7.40%

5 лет

5.74%

10 лет

N/A

FFC

С начала года

0.12%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-2.32%

1 год

16.52%

5 лет

2.89%

10 лет

4.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDHY и FFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHY
Ранг риск-скорректированной доходности FDHY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
FFC
Ранг риск-скорректированной доходности FFC, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDHY c FFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDHY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDHY: 1.33
FFC: 1.17
Коэффициент Сортино FDHY, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDHY: 1.91
FFC: 1.55
Коэффициент Омега FDHY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDHY: 1.27
FFC: 1.24
Коэффициент Кальмара FDHY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDHY: 1.40
FFC: 0.59
Коэффициент Мартина FDHY, с текущим значением в 7.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDHY: 7.24
FFC: 5.12

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFC равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и FFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
1.17
FDHY
FFC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и FFC

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности FFC в 7.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.12%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFC
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.		7.37%6.99%7.55%9.11%7.05%6.18%6.27%8.21%7.29%8.62%8.14%8.57%

Просадки

Сравнение просадок FDHY и FFC

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки FFC в -77.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и FFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.39%
-14.02%
FDHY
FFC

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и FFC

Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 3.95%, в то время как у Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.95%
9.16%
FDHY
FFC