PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDHY с FFC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDHY и FFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDHY и FFC


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
0.23%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.14%
FFC
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.
-3.68%14.30%20.06%-0.28%-25.21%-0.81%15.93%38.76%-7.37%

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у FFC с доходностью -3.68%.


FDHY

1 день
0.27%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.94%
1 год
8.03%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.86%
10 лет*

FFC

1 день
0.77%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-3.62%
1 год
5.37%
3 года*
12.00%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity High Yield Factor ETF

Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.

Доходность на риск

FDHY vs. FFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8484
Ранг коэф-та Мартина

FFC
Ранг доходности на риск FFC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDHY c FFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDHYFFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.42

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.61

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.10

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.54

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

1.96

+8.01

FDHY vs. FFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа FFC равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и FFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDHYFFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.42

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.06

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.25

+0.45

Корреляция

Корреляция между FDHY и FFC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и FFC

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности FFC в 7.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
6.58%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%0.00%0.00%
FFC
Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc.
7.65%7.08%6.97%7.54%9.11%7.03%6.18%6.27%8.21%7.29%8.62%8.14%

Просадки

Сравнение просадок FDHY и FFC

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки FFC в -77.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и FFC.


Загрузка...

Показатели просадок


FDHYFFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.01%

-77.72%

+57.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-10.24%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-39.57%

+23.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-6.53%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-10.70%

+7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.80%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и FFC

Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 1.90%, в то время как у Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. (FFC) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDHYFFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

5.88%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

7.51%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

12.76%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

15.36%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

22.74%

-14.63%