PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDHY с HYGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDHY и HYGV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FDHY с HYGV

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).

FDHY и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDHY или HYGV.

Доходность

Сравнение доходности FDHY и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDHY:

1.42

HYGV:

1.30

Коэф-т Сортино

FDHY:

2.23

HYGV:

1.97

Коэф-т Омега

FDHY:

1.32

HYGV:

1.32

Коэф-т Кальмара

FDHY:

1.66

HYGV:

1.58

Коэф-т Мартина

FDHY:

8.45

HYGV:

7.59

Индекс Язвы

FDHY:

1.04%

HYGV:

1.16%

Дневная вол-ть

FDHY:

5.62%

HYGV:

6.28%

Макс. просадка

FDHY:

-20.01%

HYGV:

-23.47%

Текущая просадка

FDHY:

-0.66%

HYGV:

-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью 2.09%.

FDHY

С начала года

2.61%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

1.85%

1 год

7.91%

3 года

5.95%

5 лет

4.45%

10 лет

N/A

HYGV

С начала года

2.09%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

1.40%

1 год

8.11%

3 года

5.68%

5 лет

5.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Yield Factor ETF

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Сравнение комиссий FDHY и HYGV

FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.

FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDHY и HYGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHY
Ранг риск-скорректированной доходности FDHY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
HYGV
Ранг риск-скорректированной доходности HYGV, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDHY c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGV равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и HYGV

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности HYGV в 8.60%

TTM2024202320222021202020192018
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.64%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		8.60%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%

Просадки

Сравнение просадок FDHY и HYGV

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и HYGV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и HYGV

Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) имеют волатильность 1.74% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...