Сравнение FDEM с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEM или FXAIX.
Основные характеристики
| FDEM | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.42% | 6.64% |
| Дох-ть за 1 год | 19.60% | 25.73% |
| Дох-ть за 3 года | 0.42% | 8.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.42% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 12.88% | 11.67% |
| Макс. просадка | -33.65% | -33.79% |
| Current Drawdown | -2.39% | -3.54% |
Корреляция
Корреляция между FDEM и FXAIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDEM и FXAIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDEM показывает доходность 6.42%, а FXAIX немного выше – 6.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEM и FXAIX
FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDEM c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEM и FXAIX
Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности FXAIX в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 4.18% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.37% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FDEM и FXAIX
Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDEM и FXAIX
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.