PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDEM с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDEMFXAIX
Дох-ть с нач. г.9.24%26.92%
Дох-ть за 1 год17.50%37.57%
Дох-ть за 3 года2.76%10.24%
Дох-ть за 5 лет4.15%15.96%
Коэф-т Шарпа1.333.05
Коэф-т Сортино1.944.06
Коэф-т Омега1.231.57
Коэф-т Кальмара1.244.44
Коэф-т Мартина7.2720.09
Индекс Язвы2.50%1.86%
Дневная вол-ть13.72%12.28%
Макс. просадка-33.65%-33.79%
Текущая просадка-7.27%-0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FDEM и FXAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и FXAIX

С начала года, FDEM показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94%
14.80%
FDEM
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDEM и FXAIX

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
График комиссии FDEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDEM c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDEM, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDEM, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDEM, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDEM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDEM, с текущим значением в 7.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.27
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 20.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.09

Сравнение коэффициента Шарпа FDEM и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
3.05
FDEM
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и FXAIX

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности FXAIX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
3.33%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FDEM и FXAIX

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.27%
-0.28%
FDEM
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и FXAIX

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.55%
3.85%
FDEM
FXAIX