Сравнение FDEM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FDEM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEM или VOO.
Основные характеристики
| FDEM | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.24% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 17.50% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 2.76% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.15% | 16.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.94 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 7.27 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 2.50% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.72% | 12.25% |
| Макс. просадка | -33.65% | -33.99% |
| Текущая просадка | -7.27% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FDEM и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDEM и VOO
С начала года, FDEM показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEM и VOO
FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDEM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEM и VOO
Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 3.33% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FDEM и VOO
Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDEM и VOO
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.