PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDEM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDEM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.48%
13.23%
FDEM
VOO

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%.


FDEM

С начала года

9.97%

1 месяц

-2.61%

6 месяцев

0.49%

1 год

16.06%

5 лет (среднегодовая)

4.31%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


FDEMVOO
Коэф-т Шарпа1.182.69
Коэф-т Сортино1.753.59
Коэф-т Омега1.211.50
Коэф-т Кальмара1.233.88
Коэф-т Мартина5.7417.58
Индекс Язвы2.80%1.86%
Дневная вол-ть13.56%12.19%
Макс. просадка-33.65%-33.99%
Текущая просадка-6.65%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDEM и VOO

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
График комиссии FDEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FDEM и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDEM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDEM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.182.69
Коэффициент Сортино FDEM, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.753.59
Коэффициент Омега FDEM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.50
Коэффициент Кальмара FDEM, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.233.88
Коэффициент Мартина FDEM, с текущим значением в 5.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.7417.58
FDEM
VOO

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18
2.69
FDEM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и VOO

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
3.31%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FDEM и VOO

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.65%
-0.53%
FDEM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и VOO

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
3.99%
FDEM
VOO