PortfoliosLab logo
Сравнение FDEM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDEM и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FDEM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.29%
118.90%
FDEM
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEM:

0.50

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

FDEM:

0.82

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

FDEM:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDEM:

0.53

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

FDEM:

1.77

VOO:

2.28

Индекс Язвы

FDEM:

4.83%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

FDEM:

17.29%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FDEM:

-33.65%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FDEM:

-6.01%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%.


FDEM

С начала года

1.27%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-2.24%

1 год

6.89%

5 лет

7.37%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDEM и VOO

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FDEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDEM: 0.45%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDEM
Ранг риск-скорректированной доходности FDEM, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDEM, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDEM: 0.50
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино FDEM, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDEM: 0.82
VOO: 0.89
Коэффициент Омега FDEM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDEM: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FDEM, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDEM: 0.53
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина FDEM, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDEM: 1.77
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.55
FDEM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и VOO

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
4.16%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FDEM и VOO

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.01%
-9.85%
FDEM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) составляет 10.51%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что FDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.51%
13.96%
FDEM
VOO