Сравнение FDEM с OBEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX).
FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. OBEMX управляется Oberweis. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEM или OBEMX.
Доходность
Сравнение доходности FDEM и OBEMX
Доходность по периодам
С начала года, FDEM показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у OBEMX с доходностью -16.54%.
FDEM
9.97%
-2.61%
0.49%
16.06%
4.31%
N/A
OBEMX
-16.54%
-22.54%
-17.47%
-12.69%
1.12%
N/A
Основные характеристики
| FDEM | OBEMX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | -0.49 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | -0.40 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | 1.23 | -0.30 |
| Коэф-т Мартина | 5.74 | -1.83 |
| Индекс Язвы | 2.80% | 6.71% |
| Дневная вол-ть | 13.56% | 25.29% |
| Макс. просадка | -33.65% | -43.95% |
| Текущая просадка | -6.65% | -41.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEM и OBEMX
FDEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии OBEMX в 1.75%.
Корреляция
Корреляция между FDEM и OBEMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDEM c OBEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEM и OBEMX
Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности OBEMX в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 3.31% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% |
OBEMX Oberweis Emerging Markets Fund | 0.61% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDEM и OBEMX
Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки OBEMX в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и OBEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDEM и OBEMX
Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) составляет 4.30%, в то время как у Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) волатильность равна 25.43%. Это указывает на то, что FDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.