PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDEM с OBEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDEMOBEMX
Дох-ть с нач. г.9.24%7.79%
Дох-ть за 1 год17.50%16.78%
Дох-ть за 3 года2.76%-8.38%
Дох-ть за 5 лет4.15%6.37%
Коэф-т Шарпа1.331.38
Коэф-т Сортино1.941.95
Коэф-т Омега1.231.26
Коэф-т Кальмара1.240.46
Коэф-т Мартина7.276.57
Индекс Язвы2.50%2.46%
Дневная вол-ть13.72%11.72%
Макс. просадка-33.65%-43.95%
Текущая просадка-7.27%-23.91%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FDEM и OBEMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и OBEMX

С начала года, FDEM показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у OBEMX с доходностью 7.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94%
6.68%
FDEM
OBEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDEM и OBEMX

FDEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии OBEMX в 1.75%.


OBEMX
Oberweis Emerging Markets Fund
График комиссии OBEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%
График комиссии FDEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDEM c OBEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDEM, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDEM, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDEM, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDEM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDEM, с текущим значением в 7.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.27
OBEMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBEMX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OBEMX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OBEMX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OBEMX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OBEMX, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.57

Сравнение коэффициента Шарпа FDEM и OBEMX

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBEMX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и OBEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
1.38
FDEM
OBEMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и OBEMX

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности OBEMX в 29.61%


TTM20232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
3.33%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%
OBEMX
Oberweis Emerging Markets Fund
29.61%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEM и OBEMX

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки OBEMX в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и OBEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.27%
-23.91%
FDEM
OBEMX

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и OBEMX

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Oberweis Emerging Markets Fund (OBEMX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.55%
0.77%
FDEM
OBEMX