Сравнение FCNVX с KO

С начала года, FCNVX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции FCNVX уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 2.51% против 8.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCNVX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа KO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNVX и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FCNVX и KO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности KO в 2.71%

Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и KO.

Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.10%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.