PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCNVX с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCNVX с KO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и The Coca-Cola Company (KO).

FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCNVX или KO.

Корреляция

Корреляция между FCNVX и KO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FCNVX и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCNVX:

3.50

KO:

1.04

Коэф-т Сортино

FCNVX:

15.89

KO:

1.55

Коэф-т Омега

FCNVX:

6.03

KO:

1.19

Коэф-т Кальмара

FCNVX:

25.69

KO:

1.12

Коэф-т Мартина

FCNVX:

103.58

KO:

2.46

Индекс Язвы

FCNVX:

0.05%

KO:

7.07%

Дневная вол-ть

FCNVX:

1.45%

KO:

17.04%

Макс. просадка

FCNVX:

-2.19%

KO:

-68.22%

Текущая просадка

FCNVX:

-0.10%

KO:

-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, FCNVX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 16.25%. За последние 10 лет акции FCNVX уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 2.24% против 9.12% соответственно.

FCNVX

С начала года

1.39%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

2.20%

1 год

5.09%

3 года

4.70%

5 лет

2.88%

10 лет

2.24%

KO

С начала года

16.25%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

15.78%

1 год

17.63%

3 года

8.84%

5 лет

13.22%

10 лет

9.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

The Coca-Cola Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCNVX и KO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNVX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNVX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCNVX c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCNVX на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа KO равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNVX и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNVX и KO

Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности KO в 2.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		4.91%5.18%4.97%1.65%0.30%1.04%2.45%2.21%1.30%0.95%0.55%0.39%
KO
The Coca-Cola Company		2.73%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%

Просадки

Сравнение просадок FCNVX и KO

Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки KO в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCNVX и KO

Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.39%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...