PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCNVX с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCNVX и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
0.81%
FCNVX
KO

Доходность по периодам

С начала года, FCNVX показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции FCNVX уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 2.02% против 6.82% соответственно.


FCNVX

С начала года

5.01%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.83%

1 год

5.68%

5 лет (среднегодовая)

2.59%

10 лет (среднегодовая)

2.02%

KO

С начала года

8.63%

1 месяц

-11.14%

6 месяцев

0.95%

1 год

12.41%

5 лет (среднегодовая)

6.67%

10 лет (среднегодовая)

6.82%

Основные характеристики


FCNVXKO
Коэф-т Шарпа3.581.01
Коэф-т Сортино13.961.49
Коэф-т Омега4.491.18
Коэф-т Кальмара56.860.85
Коэф-т Мартина115.343.52
Индекс Язвы0.05%3.61%
Дневная вол-ть1.58%12.57%
Макс. просадка-2.19%-40.60%
Текущая просадка0.00%-13.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между FCNVX и KO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCNVX c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNVX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.580.83
Коэффициент Сортино FCNVX, с текущим значением в 13.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0013.961.24
Коэффициент Омега FCNVX, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.491.15
Коэффициент Кальмара FCNVX, с текущим значением в 56.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0056.860.70
Коэффициент Мартина FCNVX, с текущим значением в 115.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00115.342.79
FCNVX
KO

Показатель коэффициента Шарпа FCNVX на текущий момент составляет 3.58, что выше коэффициента Шарпа KO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNVX и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.58
0.83
FCNVX
KO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNVX и KO

Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности KO в 3.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
5.21%4.97%1.65%0.29%1.01%2.46%2.20%1.30%0.93%0.54%0.39%0.62%
KO
The Coca-Cola Company
3.06%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%

Просадки

Сравнение просадок FCNVX и KO

Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки KO в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-13.68%
FCNVX
KO

Волатильность

Сравнение волатильности FCNVX и KO

Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.44%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.44%
4.18%
FCNVX
KO