PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCNVX с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FCNVXKO
Дох-ть с нач. г.5.06%10.94%
Дох-ть за 1 год5.84%16.30%
Дох-ть за 3 года3.83%7.42%
Дох-ть за 5 лет2.62%7.42%
Дох-ть за 10 лет2.03%7.54%
Коэф-т Шарпа3.661.24
Коэф-т Сортино14.191.80
Коэф-т Омега4.471.23
Коэф-т Кальмара58.281.26
Коэф-т Мартина127.565.51
Индекс Язвы0.05%2.80%
Дневная вол-ть1.58%12.41%
Макс. просадка-2.19%-40.60%
Текущая просадка0.00%-11.85%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между FCNVX и KO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FCNVX и KO

С начала года, FCNVX показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 10.94%. За последние 10 лет акции FCNVX уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 2.03% против 7.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
2.53%
FCNVX
KO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCNVX c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCNVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNVX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCNVX, с текущим значением в 14.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0014.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCNVX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCNVX, с текущим значением в 58.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0058.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCNVX, с текущим значением в 127.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00127.56
KO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KO, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KO, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KO, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.50

Сравнение коэффициента Шарпа FCNVX и KO

Показатель коэффициента Шарпа FCNVX на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа KO равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNVX и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66
1.24
FCNVX
KO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNVX и KO

Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности KO в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
5.26%4.97%1.65%0.29%1.01%2.46%2.20%1.30%0.93%0.54%0.39%0.62%
KO
The Coca-Cola Company
3.00%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%

Просадки

Сравнение просадок FCNVX и KO

Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки KO в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-11.85%
FCNVX
KO

Волатильность

Сравнение волатильности FCNVX и KO

Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.43%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43%
4.49%
FCNVX
KO