PortfoliosLab logo
Сравнение FCNVX с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCNVX и BIL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FCNVX и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.01%
18.62%
FCNVX
BIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCNVX:

3.47

BIL:

20.53

Коэф-т Сортино

FCNVX:

16.73

BIL:

249.34

Коэф-т Омега

FCNVX:

6.65

BIL:

144.96

Коэф-т Кальмара

FCNVX:

24.55

BIL:

441.46

Коэф-т Мартина

FCNVX:

128.98

BIL:

4,052.33

Индекс Язвы

FCNVX:

0.04%

BIL:

0.00%

Дневная вол-ть

FCNVX:

1.46%

BIL:

0.23%

Макс. просадка

FCNVX:

-2.19%

BIL:

-0.77%

Текущая просадка

FCNVX:

0.00%

BIL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FCNVX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции FCNVX превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 2.22% против 1.76% соответственно.


FCNVX

С начала года

1.13%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.36%

1 год

5.33%

5 лет

2.89%

10 лет

2.22%

BIL

С начала года

1.34%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.16%

1 год

4.81%

5 лет

2.54%

10 лет

1.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCNVX и BIL

FCNVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FCNVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNVX: 0.25%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIL: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCNVX и BIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCNVX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNVX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCNVX c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCNVX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FCNVX: 3.47
BIL: 20.27
Коэффициент Сортино FCNVX, с текущим значением в 16.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCNVX: 16.73
BIL: 247.61
Коэффициент Омега FCNVX, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FCNVX: 6.65
BIL: 143.96
Коэффициент Кальмара FCNVX, с текущим значением в 24.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FCNVX: 24.55
BIL: 438.33
Коэффициент Мартина FCNVX, с текущим значением в 128.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FCNVX: 128.98
BIL: 4,023.58

Показатель коэффициента Шарпа FCNVX на текущий момент составляет 3.47, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNVX и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.47
20.27
FCNVX
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNVX и BIL

Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности BIL в 4.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
4.98%5.18%4.97%1.65%0.30%1.04%2.45%2.21%1.30%0.95%0.55%0.39%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.76%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCNVX и BIL

Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
FCNVX
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности FCNVX и BIL

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44%
0.07%
FCNVX
BIL