PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCNVX с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FCNVXBIL
Дох-ть с нач. г.4.96%4.55%
Дох-ть за 1 год5.74%5.28%
Дох-ть за 3 года3.80%3.63%
Дох-ть за 5 лет2.58%2.26%
Дох-ть за 10 лет2.02%1.55%
Коэф-т Шарпа3.5320.36
Коэф-т Сортино13.30273.01
Коэф-т Омега4.16158.62
Коэф-т Кальмара56.18482.85
Коэф-т Мартина124.154,446.78
Индекс Язвы0.05%0.00%
Дневная вол-ть1.59%0.26%
Макс. просадка-2.19%-0.77%
Текущая просадка-0.10%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FCNVX и BIL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FCNVX и BIL

С начала года, FCNVX показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции FCNVX превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 2.02% против 1.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78%
2.57%
FCNVX
BIL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCNVX и BIL

FCNVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
График комиссии FCNVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCNVX c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCNVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNVX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCNVX, с текущим значением в 13.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0013.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCNVX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCNVX, с текущим значением в 56.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0056.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCNVX, с текущим значением в 124.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00124.15
BIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIL, с текущим значением в 19.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.0019.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIL, с текущим значением в 268.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00268.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIL, с текущим значением в 155.95, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00155.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIL, с текущим значением в 474.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00474.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIL, с текущим значением в 4369.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004,369.54

Сравнение коэффициента Шарпа FCNVX и BIL

Показатель коэффициента Шарпа FCNVX на текущий момент составляет 3.53, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNVX и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53
19.87
FCNVX
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNVX и BIL

Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности BIL в 5.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
5.27%4.97%1.65%0.29%1.01%2.46%2.20%1.30%0.93%0.54%0.39%0.62%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCNVX и BIL

Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.10%-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
0
FCNVX
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности FCNVX и BIL

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.44%
0.08%
FCNVX
BIL