PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCNVX с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCNVX и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
2.54%
FCNVX
BIL

Доходность по периодам

С начала года, FCNVX показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции FCNVX превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.56% соответственно.


FCNVX

С начала года

5.01%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.83%

1 год

5.79%

5 лет (среднегодовая)

2.59%

10 лет (среднегодовая)

2.03%

BIL

С начала года

4.65%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.56%

1 год

5.28%

5 лет (среднегодовая)

2.28%

10 лет (среднегодовая)

1.56%

Основные характеристики


FCNVXBIL
Коэф-т Шарпа3.6420.31
Коэф-т Сортино14.21272.43
Коэф-т Омега4.55158.29
Коэф-т Кальмара57.91481.80
Коэф-т Мартина117.464,437.10
Индекс Язвы0.05%0.00%
Дневная вол-ть1.58%0.26%
Макс. просадка-2.19%-0.77%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCNVX и BIL

FCNVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
График комиссии FCNVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FCNVX и BIL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCNVX c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNVX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.6419.89
Коэффициент Сортино FCNVX, с текущим значением в 14.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0014.21267.81
Коэффициент Омега FCNVX, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.55155.62
Коэффициент Кальмара FCNVX, с текущим значением в 57.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0057.91473.42
Коэффициент Мартина FCNVX, с текущим значением в 117.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00117.464,359.95
FCNVX
BIL

Показатель коэффициента Шарпа FCNVX на текущий момент составляет 3.64, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNVX и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.64
19.89
FCNVX
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNVX и BIL

Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности BIL в 5.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
5.21%4.97%1.65%0.29%1.01%2.46%2.20%1.30%0.93%0.54%0.39%0.62%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCNVX и BIL

Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что больше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.10%-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FCNVX
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности FCNVX и BIL

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.44%
0.08%
FCNVX
BIL