Хотите диверсифицировать портфель помимо FBNDX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FBNDX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FBNDX
28 фондов имеют низкую корреляцию с FBNDX (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.34, против -0.09 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.34 | -0.10 | -0.09 | 85 | Energy Equities | FBNDX vs FSENX | |
| PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | -0.23 | -0.01 | 0.05 | 53 | Commodities | FBNDX vs PCRIX | |
| AQR Long-Short Equity Fund | 0.02 | -0.06 | -0.12 | 75 | Long-Short | FBNDX vs QLEIX | |
| AQR Long-Short Equity Fund Class N | 0.03 | -0.06 | -0.12 | 72 | Long-Short, Actively Managed | FBNDX vs QLENX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 95 | Bank Loan | FBNDX vs FFRHX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FBNDX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.39, против -0.13 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.39 | -0.16 | -0.13 | 68 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.35 | -0.15 | -0.13 | 71 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.33 | -0.13 | -0.11 | 65 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.31 | -0.11 | -0.10 | 84 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.29 | -0.12 | -0.10 | 71 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FBNDX
Добавьте FBNDX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FBNDX