Сравнение FAAR с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и SPDR Gold Trust (GLD).
FAAR и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или GLD.
Корреляция
Корреляция между FAAR и GLD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и GLD
Основные характеристики
FAAR:
0.84
GLD:
2.08
FAAR:
1.27
GLD:
2.73
FAAR:
1.15
GLD:
1.36
FAAR:
0.45
GLD:
3.88
FAAR:
2.95
GLD:
10.52
FAAR:
2.39%
GLD:
2.99%
FAAR:
8.44%
GLD:
15.12%
FAAR:
-16.65%
GLD:
-45.56%
FAAR:
-9.96%
GLD:
-4.07%
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.02%.
FAAR
1.25%
0.95%
0.75%
6.35%
6.42%
N/A
GLD
2.02%
1.12%
8.21%
30.21%
11.09%
7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и GLD
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAAR и GLD
FAAR
GLD
Сравнение FAAR c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и GLD
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 3.40% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.04% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и GLD
Максимальная просадка FAAR за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и GLD
Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.71%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.