PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAAR с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAAR с GLD

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и SPDR Gold Trust (GLD).

FAAR и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или GLD.

Корреляция

Корреляция между FAAR и GLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FAAR и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAAR:

-0.22

GLD:

1.98

Коэф-т Сортино

FAAR:

-0.10

GLD:

2.85

Коэф-т Омега

FAAR:

0.99

GLD:

1.36

Коэф-т Кальмара

FAAR:

-0.09

GLD:

4.68

Коэф-т Мартина

FAAR:

-0.46

GLD:

11.90

Индекс Язвы

FAAR:

3.45%

GLD:

3.19%

Дневная вол-ть

FAAR:

11.79%

GLD:

17.89%

Макс. просадка

FAAR:

-18.03%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

FAAR:

-14.30%

GLD:

-3.81%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 25.38%.

FAAR

С начала года

-3.63%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

-1.92%

1 год

-2.56%

3 года

-3.69%

5 лет

5.39%

10 лет

N/A

GLD

С начала года

25.38%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

24.80%

1 год

35.19%

3 года

20.84%

5 лет

13.35%

10 лет

10.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

SPDR Gold Trust

Сравнение комиссий FAAR и GLD

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
GLD
SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAAR и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг риск-скорректированной доходности FAAR, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAAR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAAR c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и GLD

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		3.41%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и GLD

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и GLD

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 2.66%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...