Сравнение FAAR с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и SPDR Gold Trust (GLD).
FAAR и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или GLD.
Корреляция
Корреляция между FAAR и GLD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и GLD
Основные характеристики
FAAR:
-0.77
GLD:
1.78
FAAR:
-0.94
GLD:
2.35
FAAR:
0.87
GLD:
1.31
FAAR:
-0.48
GLD:
3.44
FAAR:
-3.18
GLD:
9.20
FAAR:
2.73%
GLD:
3.03%
FAAR:
11.20%
GLD:
15.68%
FAAR:
-18.03%
GLD:
-45.56%
FAAR:
-18.03%
GLD:
-4.50%
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 13.66%.
FAAR
-7.83%
-8.13%
-5.72%
-8.54%
5.03%
N/A
GLD
13.66%
2.54%
13.55%
27.12%
11.69%
9.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и GLD
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAAR и GLD
FAAR
GLD
Сравнение FAAR c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и GLD
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 3.56% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.04% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и GLD
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и GLD
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что FAAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.