Сравнение FAAR с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и SPDR Gold Trust (GLD).
FAAR и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAAR или GLD.
Доходность
Сравнение доходности FAAR и GLD
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 26.24%.
FAAR
3.70%
-0.68%
-1.33%
1.81%
5.61%
N/A
GLD
26.24%
-3.95%
7.90%
31.40%
11.75%
7.73%
Основные характеристики
| FAAR | GLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.39 | 2.84 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 3.86 |
| Коэф-т Мартина | 0.78 | 12.74 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 2.46% |
| Дневная вол-ть | 8.34% | 14.89% |
| Макс. просадка | -16.65% | -45.56% |
| Текущая просадка | -12.97% | -6.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и GLD
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между FAAR и GLD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAAR c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и GLD
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 3.23% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.04% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и GLD
Максимальная просадка FAAR за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и GLD
Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 3.14%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.