Сравнение FAAR с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и SPDR Gold Shares (GLD).
FAAR и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FAAR и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAAR и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.50% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%.
FAAR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAAR и GLD
FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
FAAR vs. GLD — Ранг доходности на риск
FAAR
GLD
Сравнение FAAR c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAAR | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.89 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 2.31 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.70 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 9.90 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAAR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.89 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.25 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FAAR и GLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAR и GLD
Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.24% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAAR и GLD
Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAAR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -45.56% | +27.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -19.21% | +7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.03% | -21.03% | +3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -11.71% | +10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -16.17% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 5.25% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAR и GLD
Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 5.66%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAAR | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 10.48% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 24.34% | -13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 27.81% | -12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 17.75% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 15.88% | -4.34% |