PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAAR с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAAR и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAAR и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%.


FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий FAAR и GLD

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

FAAR vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAARGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.89

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.31

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.70

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

9.90

-2.37

FAAR vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAARGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.89

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.25

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.63

-0.18

Корреляция

Корреляция между FAAR и GLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и GLD

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и GLD

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FAARGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-45.56%

+27.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-19.21%

+7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

-21.03%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-11.71%

+10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-16.17%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

5.25%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и GLD

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 5.66%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAARGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

10.48%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

24.34%

-13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

27.81%

-12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

17.75%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

15.88%

-4.34%