Хотите сбалансировать вложение в ETN? У ETF ниже самая низкая корреляция с ETN — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда ETN падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ETN.
Лучшие диверсификаторы для ETN
45 ETF имеют низкую корреляцию с ETN (менее 0.3), из них 9 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.14 | -0.01 | 0.01 | 100 | Ultrashort Bond | ETN vs SGOV | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.13 | -0.03 | -0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | ETN vs USFR | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.06 | -0.04 | 0.03 | 83 | Inflation-Protected Bonds | ETN vs VTIP | |
| F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | -0.05 | 0.03 | — | 100 | Ultrashort Bond | ETN vs TBIL | |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | -0.04 | -0.02 | 0.04 | 85 | Inflation-Protected Bonds | ETN vs STIP |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ETN, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ETN и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.23 | -0.19 | 0.02 | 55 | Financial Services | |
| Consolidated Edison, Inc. | -0.17 | -0.10 | 0.06 | 61 | Utilities | |
| Altria Group, Inc. | -0.15 | -0.10 | 0.07 | 72 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.15 | 0.01 | 0.23 | 69 | Financial Services | |
| Verizon Communications Inc. | -0.13 | -0.09 | 0.03 | 66 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ETN
Добавьте ETN в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ETN