Хотите диверсифицировать портфель помимо ESPO? У ETF ниже самая низкая корреляция с ESPO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ESPO.
Лучшие диверсификаторы для ESPO
541 ETF имеют низкую корреляцию с ESPO (менее 0.3), из них 79 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) (Inverse Equities), корреляция за 1 год — -0.41, почти не изменилась с -0.43 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.41 | -0.43 | -0.43 | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | ESPO vs MSTZ | |
| Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -0.41 | -0.41 | -0.41 | 98 | Leveraged Equities, Semiconductors | ESPO vs MUU | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.41 | -0.43 | -0.43 | 63 | Inverse Equities | ESPO vs SMST | |
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.38 | -0.34 | -0.37 | 52 | Cryptocurrency | ESPO vs BITI | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.38 | — | — | 73 | Derivative Income | ESPO vs WNTR |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ESPO, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ESPO и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — W. R. Berkley Corporation (WRB) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W. R. Berkley Corporation | -0.13 | 0.00 | 0.09 | 52 | Financial Services | |
| The Allstate Corporation | -0.10 | 0.01 | 0.09 | 76 | Financial Services | |
| Walmart Inc. | -0.08 | 0.11 | 0.16 | 69 | Consumer Defensive | |
| Enbridge Inc. | -0.07 | 0.17 | 0.26 | 88 | Energy | |
| Atmos Energy Corporation | -0.05 | 0.05 | 0.08 | 73 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ESPO
Добавьте ESPO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ESPO