Хотите диверсифицировать портфель помимо ESPO? У ETF ниже самая низкая корреляция с ESPO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ESPO.
Лучшие диверсификаторы для ESPO
424 ETF имеют низкую корреляцию с ESPO (менее 0.3), из них 43 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.36, почти не изменилась с -0.36 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.36 | -0.36 | -0.36 | 51 | Derivative Income | ESPO vs WNTR | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.26 | -0.17 | -0.13 | 73 | Leveraged Currency | ESPO vs YCS | |
| Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | -0.21 | -0.36 | -0.36 | 63 | Inverse Equities | ESPO vs NFXS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.18 | -0.04 | 0.05 | 60 | Oil & Gas | ESPO vs UGA | |
| Brookstone Ultra-Short Bond ETF | -0.17 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | ESPO vs BAMU |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ESPO, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ESPO и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The Allstate Corporation (ALL) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Allstate Corporation | -0.08 | 0.02 | 0.09 | 70 | Financial Services | |
| Walmart Inc. | -0.05 | 0.12 | 0.17 | 70 | Consumer Defensive | |
| Atmos Energy Corporation | -0.02 | 0.06 | 0.08 | 64 | Utilities | |
| WEC Energy Group, Inc. | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 66 | Utilities | |
| AbbVie Inc. | -0.02 | 0.08 | 0.07 | 74 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ESPO
Добавьте ESPO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ESPO