Сравнение ESPO с SMST
ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Gaming fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. ESPO is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, ESPO returned -13.39% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. ESPO charges 0.55%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности ESPO и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESPO показывает доходность -11.52%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
ESPO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- -13.63%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -13.39%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESPO и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | -11.52% | 25.79% | 20.27% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between ESPO and SMST is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPO vs. SMST — Ранг доходности на риск
ESPO
SMST
Сравнение ESPO c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESPO | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.04 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 5.82 | -6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESPO и SMST
Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPO | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -99.25% | +48.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.43% | -85.39% | +55.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -97.32% | +73.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.18% | -90.93% | +75.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.64% | 44.56% | -26.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPO и SMST
Текущая волатильность для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.87%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPO | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 55.38% | -50.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 135.32% | -120.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 149.40% | -130.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 167.53% | -142.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 167.53% | -141.91% |
Сравнение комиссий ESPO и SMST
ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPO и SMST
Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | 1.41% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESPO and SMST have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to ESPO (4.87%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -13.39% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
ESPO has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for SMST.
ESPO is categorized as Gaming, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: VanEck and Defiance. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESPO и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор