Сравнение ESPO с MUU
ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - ESPO is a Gaming fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, ESPO returned -13.39% vs 2599.25% for MUU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ESPO charges 0.55%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности ESPO и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESPO показывает доходность -11.52%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
ESPO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- -13.63%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -13.39%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESPO и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | -11.52% | 25.79% | 10.99% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between ESPO and MUU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPO vs. MUU — Ранг доходности на риск
ESPO
MUU
Сравнение ESPO c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESPO | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.63 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 47.69 | -48.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 152.81 | -153.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESPO и MUU
Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPO | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -75.07% | +24.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.43% | -55.25% | +25.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -55.25% | +31.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.18% | -23.62% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.64% | 17.31% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPO и MUU
Текущая волатильность для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.87%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPO | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 62.52% | -57.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 125.23% | -110.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 152.52% | -133.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 142.32% | -117.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 142.32% | -116.70% |
Сравнение комиссий ESPO и MUU
ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPO и MUU
Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | 1.41% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESPO and MUU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to ESPO (4.87%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -13.39% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
ESPO has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.24% for MUU.
ESPO is categorized as Gaming, while MUU is Leveraged Equities. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESPO и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор