PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESML с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESML с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - ESML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESML returned 7.18%/yr vs 8.36%/yr for SCHD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESML charges 0.17%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности ESML и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 16.26%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%.

ESML

1 день
-0.47%
1 месяц
3.86%
С начала года
16.26%
6 месяцев
15.99%
1 год
34.21%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESML и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		16.26%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.89%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-2.29%

Correlation

The correlation between ESML and SCHD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г.

0.78

The correlation between ESML and SCHD shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESML и SCHD

Секторы
ESML
SCHD

Промышленность

19.3%
7.5%

Технологии

17.5%
16.4%

Финансовые услуги

14.4%
9.3%

Здравоохранение

12.6%
18.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
6.3%

Недвижимость

6.5%

-

Энергетика

5.9%
16.2%

Сырьевые материалы

3.9%
1.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
19.2%

Коммунальные услуги

2.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.2%
6.3%

Промышленность

ESML
19.3%
SCHD
7.5%

Технологии

ESML
17.5%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

ESML
14.4%
SCHD
9.3%

Здравоохранение

ESML
12.6%
SCHD
18.8%

Потребительский циклический сектор

ESML
11.3%
SCHD
6.3%

Недвижимость

ESML
6.5%
SCHD

-

Энергетика

ESML
5.9%
SCHD
16.2%

Сырьевые материалы

ESML
3.9%
SCHD
1.2%

Потребительский защитный сектор

ESML
3.7%
SCHD
19.2%

Коммунальные услуги

ESML
2.7%
SCHD
0.0%

Коммуникационные услуги

ESML
2.2%
SCHD
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

ESML vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMLSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.49

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.87

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

5.91

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

14.53

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESML vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMLSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.49

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.86

-0.40

Просадки

Сравнение просадок ESML и SCHD

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMLSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-33.37%

-8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-4.61%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-16.13%

-10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-16.85%

-11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.40%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-3.32%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.88%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и SCHD

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMLSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.66%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

7.66%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

10.96%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

14.38%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

16.72%

+6.68%

Сравнение комиссий ESML и SCHD

ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и SCHD

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.95%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

ESML and SCHD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESML has higher volatility (4.25%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, SCHD leads with 8.36% vs 7.18% for ESML. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 8.36% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.17% for ESML.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.95% for ESML.

ESML is categorized as Small Cap Growth Equities, while SCHD is Dividend. ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESML и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор