PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ESML с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESML и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.56%
10.25%
ESML
SCHD

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESML показывает доходность 15.62%, а SCHD немного выше – 15.97%.


ESML

С начала года

15.62%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

10.56%

1 год

29.12%

5 лет (среднегодовая)

10.98%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHD

С начала года

15.97%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

10.25%

1 год

24.77%

5 лет (среднегодовая)

12.66%

10 лет (среднегодовая)

11.38%

Основные характеристики


ESMLSCHD
Коэф-т Шарпа1.622.29
Коэф-т Сортино2.323.31
Коэф-т Омега1.281.40
Коэф-т Кальмара1.583.38
Коэф-т Мартина8.9512.42
Индекс Язвы3.33%2.04%
Дневная вол-ть18.36%11.07%
Макс. просадка-41.97%-33.37%
Текущая просадка-3.67%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESML и SCHD

ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
График комиссии ESML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ESML и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ESML c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESML, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.622.29
Коэффициент Сортино ESML, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.323.31
Коэффициент Омега ESML, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.40
Коэффициент Кальмара ESML, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.583.38
Коэффициент Мартина ESML, с текущим значением в 8.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.9512.42
ESML
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62
2.29
ESML
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и SCHD

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SCHD в 3.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
1.09%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.41%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ESML и SCHD

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.67%
-1.78%
ESML
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и SCHD

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.17%
3.42%
ESML
SCHD