PortfoliosLab logo
Сравнение ESML с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESML и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ESML и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
63.83%
101.96%
ESML
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESML:

0.17

SCHD:

0.34

Коэф-т Сортино

ESML:

0.41

SCHD:

0.58

Коэф-т Омега

ESML:

1.05

SCHD:

1.08

Коэф-т Кальмара

ESML:

0.15

SCHD:

0.34

Коэф-т Мартина

ESML:

0.48

SCHD:

1.16

Индекс Язвы

ESML:

8.35%

SCHD:

4.69%

Дневная вол-ть

ESML:

23.20%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

ESML:

-41.97%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ESML:

-15.55%

SCHD:

-10.12%

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -3.75%.


ESML

С начала года

-8.11%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

-6.83%

1 год

2.21%

5 лет

13.28%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-3.75%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-5.55%

1 год

5.07%

5 лет

13.58%

10 лет

10.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESML и SCHD

ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ESML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESML: 0.17%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESML и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESML
Ранг риск-скорректированной доходности ESML, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESML, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESML c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ESML, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ESML: 0.17
SCHD: 0.34
Коэффициент Сортино ESML, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ESML: 0.41
SCHD: 0.58
Коэффициент Омега ESML, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ESML: 1.05
SCHD: 1.08
Коэффициент Кальмара ESML, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ESML: 0.15
SCHD: 0.34
Коэффициент Мартина ESML, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ESML: 0.48
SCHD: 1.16

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.17
0.34
ESML
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и SCHD

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности SCHD в 3.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
1.32%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.99%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ESML и SCHD

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.55%
-10.12%
ESML
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и SCHD

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.99%
11.24%
ESML
SCHD