Сравнение ESML с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
ESML и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESML или IJR.
Доходность
Сравнение доходности ESML и IJR
Доходность по периодам
С начала года, ESML показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 12.89%.
ESML
15.62%
1.97%
10.56%
29.12%
10.98%
N/A
IJR
12.89%
2.29%
10.60%
26.90%
10.33%
9.66%
Основные характеристики
| ESML | IJR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.58 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 8.95 | 7.69 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 3.56% |
| Дневная вол-ть | 18.36% | 19.93% |
| Макс. просадка | -41.97% | -58.15% |
| Текущая просадка | -3.67% | -4.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESML и IJR
ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между ESML и IJR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESML c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и IJR
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности IJR в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.09% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.25% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESML и IJR
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и IJR
Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 6.17%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.