PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESML с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESML с IJR

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

ESML и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESML или IJR.

Корреляция

Корреляция между ESML и IJR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ESML и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESML:

0.10

IJR:

-0.07

Коэф-т Сортино

ESML:

0.18

IJR:

-0.05

Коэф-т Омега

ESML:

1.02

IJR:

0.99

Коэф-т Кальмара

ESML:

0.00

IJR:

-0.13

Коэф-т Мартина

ESML:

0.01

IJR:

-0.36

Индекс Язвы

ESML:

8.93%

IJR:

10.04%

Дневная вол-ть

ESML:

23.58%

IJR:

24.13%

Макс. просадка

ESML:

-41.97%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

ESML:

-14.10%

IJR:

-17.35%

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность -6.53%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -9.47%.

ESML

С начала года

-6.53%

1 месяц

7.37%

6 месяцев

-12.73%

1 год

2.30%

3 года

7.59%

5 лет

12.24%

10 лет

N/A

IJR

С начала года

-9.47%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

-15.81%

1 год

-1.56%

3 года

4.43%

5 лет

12.01%

10 лет

7.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий ESML и IJR

ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESML и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг риск-скорректированной доходности ESML, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESML, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESML c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа IJR равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и IJR

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности IJR в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		1.30%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.27%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок ESML и IJR

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и IJR

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 5.76% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...