Сравнение ESML с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
ESML и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESML или IJR.
Корреляция
Корреляция между ESML и IJR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESML и IJR
Основные характеристики
ESML:
0.79
IJR:
0.55
ESML:
1.22
IJR:
0.93
ESML:
1.15
IJR:
1.11
ESML:
1.28
IJR:
0.87
ESML:
3.40
IJR:
2.39
ESML:
4.01%
IJR:
4.31%
ESML:
17.33%
IJR:
18.69%
ESML:
-41.97%
IJR:
-58.15%
ESML:
-5.30%
IJR:
-7.00%
Доходность по периодам
С начала года, ESML показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 1.87%.
ESML
3.04%
0.02%
7.48%
15.63%
9.71%
N/A
IJR
1.87%
-0.53%
4.44%
12.66%
8.93%
8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESML и IJR
ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ESML и IJR
ESML
IJR
Сравнение ESML c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и IJR
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности IJR в 2.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.18% | 1.22% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.01% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок ESML и IJR
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и IJR
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 3.92% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.