Сравнение ESML с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
ESML и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESML - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESML или IJR.
Основные характеристики
| ESML | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.84% | 7.42% |
| Дох-ть за 1 год | 27.32% | 23.74% |
| Дох-ть за 3 года | 0.52% | 0.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.01% | 8.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.32 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | 9.21 | 7.67 |
| Индекс Язвы | 3.31% | 3.54% |
| Дневная вол-ть | 18.38% | 19.71% |
| Макс. просадка | -41.97% | -58.15% |
| Текущая просадка | -2.34% | -3.13% |
Корреляция
Корреляция между ESML и IJR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESML и IJR
С начала года, ESML показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 7.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESML и IJR
ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESML c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESML и IJR
Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности IJR в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 1.13% | 1.31% | 1.46% | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.31% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESML и IJR
Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESML и IJR
Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) составляет 3.75%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что ESML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.