PortfoliosLab logo
Сравнение ESML с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESML и IJR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ESML и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.15%
42.15%
ESML
IJR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESML:

-0.02

IJR:

-0.14

Коэф-т Сортино

ESML:

0.14

IJR:

-0.03

Коэф-т Омега

ESML:

1.02

IJR:

1.00

Коэф-т Кальмара

ESML:

-0.02

IJR:

-0.12

Коэф-т Мартина

ESML:

-0.05

IJR:

-0.36

Индекс Язвы

ESML:

8.22%

IJR:

9.10%

Дневная вол-ть

ESML:

23.18%

IJR:

23.65%

Макс. просадка

ESML:

-41.97%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

ESML:

-17.96%

IJR:

-20.42%

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность -10.73%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -12.83%.


ESML

С начала года

-10.73%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

-10.35%

1 год

1.07%

5 лет

12.65%

10 лет

N/A

IJR

С начала года

-12.83%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

-12.47%

1 год

-2.11%

5 лет

12.31%

10 лет

7.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ESML и IJR

ESML берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ESML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESML: 0.17%
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESML и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESML
Ранг риск-скорректированной доходности ESML, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESML, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESML c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ESML, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ESML: -0.02
IJR: -0.14
Коэффициент Сортино ESML, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ESML: 0.14
IJR: -0.03
Коэффициент Омега ESML, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ESML: 1.02
IJR: 1.00
Коэффициент Кальмара ESML, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ESML: -0.02
IJR: -0.12
Коэффициент Мартина ESML, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ESML: -0.05
IJR: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа IJR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
-0.14
ESML
IJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и IJR

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности IJR в 2.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
1.36%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
2.36%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок ESML и IJR

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.96%
-20.42%
ESML
IJR

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и IJR

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 14.88% и 14.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.88%
14.41%
ESML
IJR