Хотите сбалансировать вложение в ESE? У ETF ниже самая низкая корреляция с ESE — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда ESE падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ESE.
Лучшие диверсификаторы для ESE
1 ETF имеют низкую корреляцию с ESE (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) (Dividend), корреляция за 1 год — 0.18, против 0.48 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.18 | 0.39 | 0.48 | 91 | Dividend | ESE vs SCHD | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.42 | 0.49 | 0.53 | 66 | S&P 500 | ESE vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.42 | 0.49 | 0.53 | 65 | S&P 500 | ESE vs SPY | |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 51 | Momentum, S&P 500 | ESE vs SPMO | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.49 | 0.41 | 0.43 | 90 | Semiconductors, Technology Equities | ESE vs SMH |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ESE, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ESE и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) (Energy), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | -0.04 | 0.12 | 0.15 | 70 | Energy | |
| NextEra Energy, Inc. | -0.01 | 0.13 | 0.23 | 73 | Utilities | |
| Liquidia Corporation | 0.07 | 0.14 | 0.16 | 99 | Healthcare | |
| CBL & Associates Properties, Inc. | 0.09 | 0.27 | — | 98 | ||
| Amgen Inc. | 0.09 | 0.19 | 0.21 | 74 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ESE
Добавьте ESE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ESE